L’économie informatique est un domaine de recherche avancé dans lequel les économistes utilisent des outils informatiques pour résoudre des problèmes analytiques et prédire ou modéliser l’interaction complexe de nombreux agents au sein des marchés financiers. Dans un système dynamique non linéaire, tel que le marché financier, l’économie computationnelle trouve des solutions numériques à des problèmes multiformes dans les domaines des finances publiques, de la théorie des jeux et de la macroéconomie. Grâce à la construction de systèmes économiques virtuels, les chercheurs peuvent élargir leur compréhension des régularités observées, des normes et des comportements potentiels au sein de ces systèmes dans le monde réel. D’un autre côté, les formules et les algorithmes qui dérivent purement du raisonnement économique sont rarement en corrélation avec la réalité. De nombreux progiciels d’économie computationnelle avec des routines d’optimisation préprogrammées, tels que Gauss ou Conopt, permettent aux économistes d’exploiter les capacités informatiques en expansion pour générer des solutions aux problèmes économiques.
L’économie computationnelle basée sur les agents (ACE) est un domaine spécialisé de l’économie computationnelle qui construit des modèles de processus économiques à l’aide de conditions initiales fixes déterminées par le chercheur, mais développées par la suite sur la base de l’interaction d’une variété de facteurs ou d’agents indépendants. Les agents peuvent être des entités physiques, telles que la météo, ou des entités biologiques, telles que le bétail ou les cultures. De plus, des individus, tels que des consommateurs, ou des institutions, telles qu’un marché important, peuvent également constituer des agents. Les chercheurs sélectionnent un ensemble particulier d’agents pour une formulation donnée en fonction du problème étudié.
Plusieurs objectifs critiques conduisent l’économie computationnelle. Certains chercheurs cherchent à évaluer la performance du système de processus, d’organisations ou de politiques donnés virtuellement avant qu’ils ne soient institués pour s’assurer que les résultats sont socialement avantageux. Ils introduisent une variété d’agents, tels que les consommateurs, les producteurs, les organismes de réglementation et d’autres facteurs pertinents, tous dotés de motivations privées et de capacités d’apprentissage, et permettent à ces agents d’interagir virtuellement et de se développer au fil du temps. La principale question à laquelle les chercheurs tentent de répondre est de savoir si le comportement stratégique de l’un des agents peut produire un avantage injuste, une inefficacité ou un désordre dans le système. De cette façon, les chercheurs peuvent identifier les lacunes d’une politique, d’un plan ou d’un système avant sa mise en œuvre.
Un autre objectif de l’économie computationnelle est l’identification de régularités et de modèles au sein d’un système économique, qui à première vue peuvent sembler totalement aléatoires. Les chercheurs tentent d’expliquer les régularités observées en suivant des modèles d’interaction récurrents entre les agents. À l’aide de simulations informatisées, les économistes ont pu distinguer des modèles récurrents dans les cycles économiques, les procédures de marché et les réseaux commerciaux. Les progrès méthodologiques en matière de programmation, d’analyse statistique et de visualisation ont élargi la capacité des économistes computationnels à comprendre les phénomènes économiques et à générer des théories sur leurs causes.