Una prueba de estrés bancario es esencialmente un modelo o simulación de eventos futuros que demuestra qué tan bien una institución podría manejar los cambios en el panorama financiero. Estas pruebas a menudo están diseñadas para mostrar cómo los cambios previstos o posibles podrían afectar a una organización, generalmente en función de una serie de factores y criterios de prueba. Una prueba de resistencia bancaria puede incluir múltiples escenarios y pruebas, basados en lo que se considera práctico, incluidas las pruebas realistas y de «peor de los casos». Si bien un banco puede realizar una prueba en sí mismo, los reguladores financieros y las instituciones gubernamentales también realizan estas pruebas a mayor escala para ver cómo múltiples sistemas pueden enfrentar una crisis.
El propósito de una prueba de resistencia bancaria es crear un modelo de eventos para ver qué tan bien los grupos podrían funcionar en una situación particular. Las pruebas de esfuerzo en general se refieren a cualquier tipo de prueba que simule un evento de intensidad para ver qué tan bien pueden funcionar los sistemas durante el mismo. Al crear una prueba de estrés bancario, las personas responsables suelen considerar una serie de posibilidades para situaciones financieras. Usando información sobre el banco, se crea una simulación en la que se consideran los cambios futuros para ver qué tan bien podrían manejar esa situación.
Una prueba de estrés bancario generalmente está diseñada para crear algunos escenarios diferentes, con el fin de comprender completamente qué situaciones puede manejar una organización. Es probable que los analistas financieros que realizan una prueba, por ejemplo, usen pronósticos económicos pronosticados y vean qué tan bien el banco podría lidiar con esa situación. Se pueden utilizar posibilidades más severas o graves para crear pruebas adicionales que se parecen más al «peor de los casos». Si una institución puede superar este tipo de prueba de estrés bancario catastrófico, entonces es probable que pueda hacerlo si el modelo de prueba se convierte en realidad.
Los analistas pueden realizar una prueba de resistencia bancaria en una institución en particular, utilizando datos sobre su estado actual. Gran parte de este tipo de pruebas nunca se publica al público, sino que es utilizado por una organización para determinar posibles cursos de acción para ellos. Una organización gubernamental también puede realizar una prueba de estrés bancario, especialmente una encargada de supervisar y regular la banca de un país en particular.
Las pruebas más grandes a menudo utilizan datos de múltiples bancos y un modelo más robusto para realizar un análisis a gran escala. Dichas pruebas son difíciles y potencialmente más imprecisas que las de las instituciones individuales, pero proporcionan una visión general más amplia de los futuros financieros. Estas pruebas a menudo se lanzan al público, están destinadas a aumentar la confianza en un sistema económico y demostrar a ciertos bancos que es necesario realizar mejoras.
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