La finance quantitative appliquée est un moyen de déterminer les tendances utilisées pour décider si un investissement vaut le risque. Cette branche de l’économie travaille avec des nombres réels provenant de vraies entreprises pour prendre des décisions qui auront un impact direct sur les bénéfices et les investissements. D’autres formes de financement sont souvent séparées des chiffres concrets ou ont un impact direct sur les décisions. En conséquence, les informations utilisées et les décisions prises par les économistes de la finance quantitative appliquée sont souvent très prioritaires pour le domaine d’investissement d’une entreprise.
Le monde de l’économie est divisé de plusieurs manières. L’une des divisions les plus fondamentales se situe entre le quantitatif et le qualitatif. Quantitatif, il s’agit d’utiliser des chiffres concrets comme points de focalisation de l’analyse, tels que le revenu d’une entreprise sur une période donnée ou le nombre de produits spécifiques vendus en décembre. La qualité est exactement le contraire; il se concentre sur les actifs incorporels, en examinant leur impact sur la situation dans son ensemble. Par exemple, un facteur qualitatif serait le niveau de bonheur des travailleurs et son impact sur la productivité.
Une autre des grandes divisions se situe entre l’économie appliquée et l’économie pure. Les études pures se concentrent sur la façon dont l’argent, les systèmes commerciaux et l’industrie affectent les uns les autres et le monde qui les entoure. Ces études utilisent rarement des données du monde réel et ne fournissent pas de réponses définitives aux situations existantes. L’économie appliquée travaille directement avec des données réelles pour examiner les choses qui se passent dans le monde. Ces études examinent la rentabilité, les tendances à long terme et les cycles du marché pour prédire ce qui arrivera au marché à l’avenir.
À partir des divisions ci-dessus, la signification de base de la finance quantitative appliquée est claire; c’est une méthode qui consiste à utiliser des nombres concrets pour regarder des situations du monde réel. Ce type d’économie traite principalement de deux domaines: la tarification des dérivés et le calcul de la rentabilité. Ces deux domaines représentent une part énorme de l’investissement, ce qui signifie que le financement quantitatif appliqué est utilisé d’une manière ou d’une autre pour la plupart des transactions d’investissement.
La tarification des produits dérivés est généralement le plus simple des principaux domaines de la finance quantitative appliquée. Un dérivé est un actif qui tire sa valeur d’un autre actif. Par exemple, une option d’achat d’actions n’a aucune valeur en soi; sa valeur totale est liée à l’action visée dans l’option. Dans ce cas, la finance quantitative appliquée est utilisée pour voir la valeur de base de l’actif sous-jacent et décider comment cette valeur évoluera au fil du temps. Une valeur est ensuite attribuée à la dérivée qui représente la vue de ce qui se passera dans le futur.
La rentabilité est un peu plus complexe. Dans ce cas, la finance quantitative appliquée tente de voir les tendances à long et à court terme à la fois avec l’actif étudié et avec le marché lui-même. Il peut alors effectuer une détermination basée sur les tendances passées qui prédiront la valeur de l’actif dans le futur. Cette valeur est comparée à la valeur actuelle pour déterminer si l’actif vaut la peine d’investir.