Un graphique de moyenne mobile est utilisé pour évaluer la stabilité d’un processus. Il est utilisé dans divers domaines, y compris la construction et la fabrication, pour analyser les mouvements mineurs et les variations des processus sur une période de temps spécifique. Les cartes de contrôle des moyennes mobiles sont un outil technique essentiel pour la plupart des traders d’actions et de matières premières qui les utilisent pour identifier les tendances et les renversements du marché. Les traders s’appuient également sur ces graphiques pour déterminer les zones de support et de résistance d’un actif et pour définir des stop-loss. Les deux méthodes les plus courantes pour créer des moyennes mobiles graphiques sont la méthode de moyenne mobile simple et la méthode de moyenne mobile exponentielle.
Des données variables, telles que le coût, le temps et le prix, sont utilisées pour calculer les points qui seront tracés sur le graphique de la moyenne mobile. La méthode de moyenne mobile simple calcule la moyenne ou la moyenne d’un ensemble de points de données. Cela peut être démontré dans le trading d’actions et de matières premières en utilisant une série de cours de clôture pour créer un graphique de moyennes mobiles simples sur 30 jours.
Les cours de clôture au cours des 30 derniers jours de bourse sont additionnés et divisés par 30. La réponse résultante est ensuite tracée sur le graphique de la moyenne mobile. Le point suivant entré sur le graphique de contrôle de la moyenne mobile est calculé en supprimant le cours de clôture le plus ancien et en ajoutant les données les plus récentes. Lorsque les données tracées sur le graphique sont connectées, une courbe de lissage commence à se former. Le premier jour de ce graphique de moyenne mobile simple commence le trentième jour.
La moyenne mobile simple est connue comme un indicateur retardé, car les prix suivent la tendance. Les commerçants ont tendance à se fier à cet outil technique uniquement lorsque les prix du marché évoluent dans une direction établie, à la hausse ou à la baisse. Les moyennes mobiles simples ne sont pas aussi fiables sur les marchés qui évoluent latéralement. Certains traders compensent cette faiblesse en créant des graphiques de moyenne mobile en utilisant la méthode de moyenne mobile exponentielle.
Le graphique de la moyenne mobile exponentielle affichera un mouvement plus proche de la direction de la tendance dominante. Cela est possible car la formule de calcul d’une moyenne mobile exponentielle, qui est plus complexe, donne un poids supplémentaire au prix le plus récent ou à la variable la plus récente. En attribuant un poids supplémentaire au prix récent, le graphique de moyenne mobile exponentielle affichera des données qui démontrent une réponse plus précise au changement de prix par rapport à un graphique de moyenne mobile simple. Étant donné que la pondération est déterminée par la période utilisée pour calculer le graphique, une pondération moindre est appliquée pour des périodes plus longues et vice versa. Pour le graphique mobile moyen sur 30 jours, le poids évalué au dernier cours peut être de 7.52 %, contre une pondération de 18.75 % pour un graphique moyen mobile sur 10 jours.