A volatilidade futura é a volatilidade implícita futura de um instrumento financeiro. Como a volatilidade futura é desconhecida, várias técnicas podem ser empregadas para determinar a probabilidade de volatilidade implícita futura. A volatilidade histórica é uma medida de desvio padrão. Os dados históricos de volatilidade podem ser analisados em um esforço para prever a volatilidade futura. As previsões de volatilidade futura podem ser uma ferramenta útil para negociação de opções e negociação geral de instrumentos financeiros.
A volatilidade implícita é, por si só, uma indicação da volatilidade futura de um ativo. A volatilidade implícita é calculada por meio do uso de modelos teóricos de precificação. A taxa prevista de mudança de preço de um ativo pode ser interpretada como a expectativa do mercado de volatilidade futura. A volatilidade futura é uma estimativa da mudança prevista na volatilidade implícita.
A volatilidade histórica pode ser mapeada. A volatilidade implícita passada também pode ser mapeada. Muitos traders comparam gráficos de volatilidade histórica com gráficos de volatilidade implícita do passado. Essa comparação pode revelar a direção futura da volatilidade. A análise técnica desses gráficos pode permitir ao trader prever a volatilidade futura de qualquer instrumento financeiro.
A negociação de volatilidade pode ser usada para proteger o risco de volatilidade de uma posição de ativo. A capacidade de especular sobre a volatilidade futura está disponível por meio do uso de contratos de opções, bem como swaps de volatilidade. Um swap de volatilidade é um contrato a termo sobre a volatilidade realizada no futuro de um ativo. Um swap de variância é outra forma de swap de volatilidade.
A volatilidade realizada é, na verdade, a volatilidade histórica atual. A volatilidade implícita raramente é igual à volatilidade histórica. Normalmente, considera-se que a volatilidade futura aumenta se as condições de mercado anteciparem uma tendência de baixa. Os mercados baixistas são considerados mercados mais arriscados e, portanto, mais voláteis.
O gráfico de análise técnica pode empregar vários indicadores para determinar a volatilidade de um ativo. O desvio padrão é um cálculo da volatilidade histórica. Ferramentas de análise chamadas bandas de Bollinger podem indicar a volatilidade de um ativo. As médias móveis e outros indicadores podem ser usados para prever o desempenho futuro da volatilidade realizada.
A maioria dos corretores de opções fornece tabelas e gráficos da volatilidade implícita histórica e passada de ativos e índices individuais. Cabe ao trader analisar esses gráficos em um esforço para prever a volatilidade futura. O aumento da volatilidade pode ser devido a eventos econômicos e políticos. Ações individuais podem ter aumentado a volatilidade devido a anúncios de lucros e outros anúncios relacionados à empresa.
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