Um teste de estresse de um banco é essencialmente um modelo ou simulação de eventos futuros que demonstra quão bem uma instituição pode lidar com as mudanças no cenário financeiro. Esses testes geralmente são projetados para mostrar como as mudanças previstas ou possíveis podem impactar uma organização, geralmente com base em uma série de fatores e critérios de teste. Um teste de estresse de banco pode incluir vários cenários e testes, com base no que é considerado prático, incluindo testes realistas e de “pior caso”. Embora um banco possa fazer um teste a si mesmo, os reguladores financeiros e as instituições governamentais também fazem esses testes em uma escala maior para ver como vários sistemas podem lidar com uma crise.
O objetivo de um teste de estresse de banco é criar um modelo de eventos a fim de ver como os grupos podem funcionar bem em uma situação particular. Os testes de estresse em geral se referem a qualquer tipo de teste que simule um evento de intensidade para ver como os sistemas podem funcionar bem durante ele. Ao criar um teste de estresse de um banco, as pessoas responsáveis normalmente analisam uma série de possibilidades para situações financeiras. Usando informações sobre o banco, é criada uma simulação na qual mudanças futuras são consideradas para ver como eles podem lidar com essa situação.
Um teste de estresse de banco geralmente é projetado para criar alguns cenários diferentes, a fim de compreender totalmente quais situações uma organização pode lidar. Os analistas financeiros que executam um teste, por exemplo, provavelmente usarão as previsões econômicas previstas para ver como o banco pode lidar bem com essa situação. Possibilidades mais graves ou terríveis podem então ser usadas para criar testes adicionais que são mais como um “cenário de pior caso”. Se uma instituição é capaz de passar por esse tipo de teste catastrófico de estresse bancário, é provável que seja capaz de fazê-lo caso o modelo de teste se torne uma realidade.
Os analistas podem realizar um teste de estresse do banco em uma instituição específica, usando dados relativos ao seu status atual. Muito desse tipo de teste nunca é lançado ao público, mas é usado por uma organização para determinar possíveis cursos de ação para eles. Um teste de estresse bancário também pode ser realizado por uma organização governamental, especialmente uma encarregada de supervisionar e regulamentar os serviços bancários de um determinado país.
Testes maiores geralmente usam dados de vários bancos e um modelo mais robusto para realizar uma análise em larga escala. Esses testes são difíceis e potencialmente mais imprecisos do que aqueles para instituições individuais, mas fornecem uma visão geral mais ampla dos futuros financeiros. Esses testes costumam ser divulgados ao público, com o objetivo de aumentar a confiança em um sistema econômico e demonstrar a alguns bancos que melhorias precisam ser feitas.