Existem duas teorias sobre como Massachusetts recebeu seu apelido, The Bay State. Uma teoria diz que o estado da baía evoluiu a partir do fato de que os fundadores de Massachusetts se estabeleceram na baía de Cap Cod. A segunda teoria diz que o apelido do estado veio da empresa que recebeu uma licença real britânica em 1629 para povoar o Novo Mundo, a Massachusetts Bay Company. A empresa instalou-se no que hoje é conhecido como Nova Inglaterra e governou a região até 1684.
O Estado da Baía começou a receber colonos ingleses em suas costas em 1630, e eles formaram a Colônia da Baía de Massachusetts. Boston, hoje a capital do estado, foi o centro de um assentamento que cresceu para 20,000 pessoas em uma década. A carta real permitiu que a colônia se autogovernasse e assumiu um tom fortemente religioso porque a maioria dos colonos eram puritanos. Na virada do século em 1700, o número de puritanos na colônia ultrapassava 100,000.
Massachusetts, que às vezes também é chamado de The Old Bay State, tornou-se uma teocracia no século 17, com os colonos e seus líderes acreditando que a Palavra de Deus estava acima das leis do homem. Suas estritas crenças religiosas baniram a música durante os serviços religiosos e também proibiram dramas teatrais. Ao mesmo tempo, a colônia foi o local de muitos “primeiros”. Uma educação gratuita para crianças foi estabelecida pela primeira vez em qualquer lugar do mundo, graças aos puritanos.
Para comunicar seus ideais às crianças e ajudá-las a aprender, os Puritanos da Colônia da Baía de Massachusetts publicaram livros voltados para crianças, também inéditos. Mantendo essa tradição de educação infantil, hoje Massachusetts nomeou um livro infantil oficial, Make Way for Ducklings. Ele também nomeou um autor oficial de livros infantis, o best-seller e amado Dr. Seuss, cujo nome verdadeiro era Theodor Seuss Geisel.
Existem vários símbolos estaduais em Massachusetts, incluindo a flor estadual, o mayflower. Ele compartilha seu nome com um navio, o Mayflower, que trouxe uma seita de puritanos, os peregrinos, a Massachusetts para colonização no início do século XVII. Em 17, legisladores estaduais aprovaram tornar a flor de mayflower a flor oficial do estado, depois que os alunos votaram esmagadoramente a favor em outra escolha, o lírio d’água. Outros símbolos de estado incluem o chapim de bico preto como ave oficial e o peru selvagem como ave oficial de caça. O cão do estado é o Boston terrier, enquanto a árvore oficial do Bay State é o olmo americano.