Hay muchas estrategias exitosas de negociación de futuros. Entre ellas, ninguna estrategia es demostrablemente la mejor. También hay fuertes razones matemáticas para preferir tener varias estrategias de negociación de futuros implementadas simultáneamente. Incluso si el rollo del banco del comerciante no es lo suficientemente grande como para operar de 12 a 20 futuros diferentes usando dos o tres sistemas en cada uno, puede encontrar que diferentes clases de futuros necesitan diferentes estrategias de negociación de futuros.
Las dos primeras cosas que debe mirar un operador son el capital comercial y el tiempo disponible. Si el comerciante tiene una pequeña participación, como $ 25,000, el éxito al final del día puede ser problemático. Usar un sistema mecánico podría reducir aún más sus probabilidades. Si el comerciante tiene suficiente dinero para mantener a su hogar durante un año mientras comercia, el comercio diario de $ 25,000 podría funcionar.
El comerciante debe considerar su propia personalidad. Si necesita saber cómo se toman las decisiones comerciales, un sistema listo para usar probablemente no funcionará para él. Por lo general, son lo que se conoce como sistemas de «caja negra», lo que significa que los algoritmos de decisión no se revelan. Si tiene problemas con la atención o la toma de decisiones, un enfoque de reconocimiento de patrones combinado con juicio, un sistema discrecional, probablemente no sea una buena opción cuando se combina con el comercio diario.
Si la preferencia de un operador en estrategias de comercio de futuros es un sistema mecánico, lo primero que debe hacer es emplear estrategias de backtesting para asegurarse de que el sistema sea rentable. Un comerciante discrecional necesita contratar a alguien para entrenarlo o para entrenarse a sí mismo. Si bien el backtesting no es algo que un sistema discrecional pueda hacer, obtener mucha práctica es algo que el operador puede y debe hacer.
Al evaluar las estrategias de negociación de futuros, el operador deberá observar su ventaja y la magnitud de la mayor pérdida. Los datos que el operador necesita generar son: el porcentaje de victorias (% W), la ganancia promedio (AvgW), la pérdida promedio (AvgL) y la pérdida más grande. La «ventaja» del operador es igual a% W * AvgW – (1-% W) * AvgL. Esa ecuación se conoce como «expectativa matemática».
Si la ventaja del operador es negativa o muy pequeña, operar de esa manera no va a funcionar. El ingreso mensual promedio del operador será el número de operaciones por mes multiplicado por su ventaja. Nuevamente, la cantidad de capital comercial será importante: un operador diario con una ventaja de $ 10 por operación en tres operaciones diarias promediará solo $ 600 por mes si está negociando un contrato. Si puede darse el lujo de negociar 10 contratos, su ganancia promedio es de $ 6,000 al mes, suficiente en muchas ciudades para apoyarlo.
Al elegir las mejores estrategias de negociación de futuros, un operador debe considerar su bankroll y su personalidad, así como si el sistema genera dinero. No tiene sentido comprar un sistema que genere grandes ganancias si uno carece de capital para implementarlo. Pocas personas pueden cambiar su personalidad para adaptarse a un sistema comercial; Un sistema de negociación que requiere decisiones rápidas no funcionará para un comerciante cuyo proceso de toma de decisiones es muy metódico y exhaustivo. Los sistemas son baratos; el capital comercial es caro. Si el sistema no funciona, deséchelo y comience de nuevo.
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