El software comercial automatizado puede clasificarse seg?n el mercado que comercializa o seg?n el tipo de usuario. Los tipos de mercado generales son acciones, materias primas y divisas. Los usuarios son comerciantes individuales o grandes fondos comerciales. Los comerciantes individuales a menudo usan software minorista y los fondos desarrollan el suyo propio.
Los fondos negocian acciones, divisas y futuros de materias primas utilizando algoritmos que han desarrollado e incorporado en su software de negociaci?n automatizado. La mec?nica exacta de estos algoritmos est? cuidadosamente protegida. Los fondos de comercio de acciones con frecuencia utilizan los llamados algoritmos de impulso, a menudo combinados con el comercio de pares. Los algoritmos Momentum aprovechan los cambios a corto plazo y en los precios de alto volumen. El comercio de pares significa seleccionar dos acciones en el mismo sector, luego comprar las m?s fuertes y acortar las m?s d?biles.
Los fondos de comercio de divisas pueden utilizar algoritmos basados ??en la detecci?n de expansi?n de precios y volatilidad en una direcci?n. Las caracter?sticas de distribuci?n de precios del mercado de divisas permiten que este enfoque tenga ?xito, mientras que es marginal en el comercio de acciones. El comercio de impulso se utiliza en algunos softwares de comercio automatizado que los fondos usan para negociar futuros de granos. Al menos un fondo utiliza la f?sica de la din?mica de fluidos para negociar futuros del mercado de valores.
El software minorista, por el contrario, tiende a ofrecer una apariencia bonita en la pantalla de la computadora, combinada con la capacidad de realizar varios pedidos simult?neamente con solo presionar un bot?n de la pantalla, y afirmar que este es un software comercial «automatizado». Todav?a se requiere que el operador controle el mercado, decida qu? acciones, futuros o monedas pertenecen a su canasta negociada con botones, y luego decide cu?ndo ingresar al comercio. Algunos programas minoristas ofrecen una interfaz de codificaci?n que el comerciante puede usar para escribir y probar sus propios algoritmos.
Otra variedad de software de comercio minorista automatizado se conoce como comercio de caja negra. Los algoritmos utilizados por el software no se revelan al comprador, y a menudo no se le brinda una oportunidad adecuada para probar si el software es realmente rentable. Se pide a los compradores que acepten con fe que el software ha sido rentable en el pasado y lo ser? en el futuro. Los sistemas de negociaci?n de caja negra se ofrecen para negociar acciones, futuros de materias primas y divisas.
Los fondos que utilizan software de comercio automatizado lo prueban ampliamente. Utilizan pruebas bootstrap y Monte Carlo para ver si el sistema es rentable en el laboratorio. Cuando encuentran algoritmos que tienen ?xito en su r?gimen de prueba, lo prueban en tiempo real. El software generado por fondos controla todos los aspectos del comercio: determina cu?nto comerciar, qu? comerciar y cu?ndo comerciar, y coloca las ?rdenes directamente en el intercambio. Un comerciante individual necesita emular la estrategia de prueba de los fondos para tener perspectivas razonables de operar de manera rentable.
Inteligente de activos.