Die gleitende Durchschnittskonvergenzdivergenz (MACD) wurde vom Händler Gerald Appel entwickelt. Es ist ein technisches Handelsinstrument, das die Verbindung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten von Preisen für Vermögenswerte wie Rohstoff-Futures oder Aktien demonstriert. Der MACD wird oft als Trendfolgeindikator bezeichnet. Es wird hauptsächlich von Händlern verwendet, um Änderungen des neuesten Trends zu erkennen. Dieses technische Handelsinstrument wird normalerweise nicht von Händlern in Märkten verwendet, die in einer Handelsspanne festgelegt sind.
Der MACD wird berechnet, indem ein 26-tägiger exponentieller gleitender Durchschnitt oder EMA von einem 12-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt abgezogen wird. Eine genauere Interpretation der Konvergenzdivergenz des gleitenden Durchschnitts besteht darin, dass die beiden Linien einen gleitenden Durchschnitt darstellen, der die Differenz zwischen beiden gleitenden Durchschnitten darstellt. Auf dem MACD ist eine Signallinie aufgetragen. Es wird verwendet, um zu bestimmen, wann ein Vermögenswert gekauft oder verkauft werden soll. Die Standardsignallinie wird als exponentieller gleitender Durchschnitt über neun Tage berechnet. Sie wird auch als Triggerlinie bezeichnet.
Es gibt grundsätzlich drei Techniken, die verwendet werden, um die Konvergenz-Divergenz des gleitenden Durchschnitts zu bewerten und zu interpretieren. Sie sind: Übergänge, Divergenz und Nulllinienübergänge. Crossovers können bullish oder bearish sein. Wenn der MACD unter die Signallinie fällt, ist dieses rückläufige Signal ein Hinweis darauf, dass es möglicherweise an der Zeit ist, den Vermögenswert zu verkaufen. Auf der anderen Seite ist ein MACD, der über die Signallinie steigt, bullisch und ein Hinweis darauf, dass die Preise steigen könnten. Es ist ein Kaufsignal.
Divergenz tritt auf, wenn sich der Preis des Vermögenswerts entgegen der gleitenden Durchschnittskonvergenzdivergenz bewegt, was ein Signal dafür ist, dass der gegenwärtige Trend beendet ist. Der Nullliniendurchgang findet statt, wenn die MACD-Linie durch die Mittellinie, die Null ist, ansteigt. Dies ist ein bullisches Signal und kann ein Kaufsignal für Händler sein. MACD-Linien, die durch die Nulllinie fallen, sind bärisch und daher für viele Händler ein Verkaufssignal. Die meisten technischen Trader verwenden die gleitende Durchschnittskonvergenzdivergenz eines von vielen Werkzeugen in ihrem Handelsarsenal.
In der Regel untersuchen Händler die wöchentliche MACD-Skala, um eine Zwischenperspektive auf den Markt zu erhalten, bevor sie sich die Tagesskala ansehen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Trader keine kurzfristigen Trades ausführt, die gegen den vorherrschenden Zwischentrend verstoßen. Viele Trader treffen zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, indem sie einen Preisfilter implementieren, bevor sie bullische Trades auf dem gleitenden Durchschnitt-Crossover ausführen. Beispielsweise kann es erforderlich sein, dass die Konvergenzdivergenz des gleitenden Durchschnitts über den Neun-Tage-EMA steigt. Es muss dort mindestens drei Tage bleiben; am ende des dritten tages wird das kaufsignal ausgegeben.
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