Hay dos formas de clasificar los sistemas comerciales automatizados. Una es sobre la base de si se divulgan los algoritmos. Si se divulgan los algoritmos, los sistemas se denominan «sistema divulgado». Los sistemas comerciales automatizados que no se divulgan se denominan sistemas de «caja negra». La segunda forma de clasificar estos sistemas se basa en el tipo de algoritmo utilizado.
Los estudios de ciclo, la ruptura de la volatilidad y la ruptura de los precios son los algoritmos m?s populares. Los estudios de ciclos re?nen ciclos de diferentes longitudes para predecir las partes superiores e inferiores. Los sistemas de ruptura de la volatilidad generalmente se centran en momentos en que una acci?n o un producto tienen baja volatilidad, luego ingresan al mercado con un aumento en la volatilidad. Los sistemas de ruptura de precios rastrean los precios m?s altos y m?s bajos durante un per?odo de tiempo, luego ingresan al mercado cuando se alcanza un m?ximo m?s alto o m?s bajo.
Despu?s de que un sistema de comercio automatizado ha ingresado en una posici?n, debe determinar cu?ndo salir de esa posici?n. Algunos sistemas usan un promedio m?vil, mientras que otros se mantienen durante un cierto n?mero de per?odos de tiempo y luego salen. Otro enfoque es salir tan pronto como un puesto sea rentable o salir despu?s de alcanzar un cierto nivel de rentabilidad. La mayor?a de los sistemas tienen una cantidad fija de p?rdida que es la mayor p?rdida que el sistema est? dise?ado para permitir. El t?rmino para esa cantidad es el «stop loss».
Hay muchos programas de computadora vendidos como estrategias de comercio de caja negra. La mayor?a de ellos se venden sobre la base de «backtesting». Si no existe un historial sustancial de comercio en tiempo real, o un gran conjunto de buenos resultados en datos distintos de los datos de backtest, como una simulaci?n de Monte Carlo, el uso del sistema con dinero real es una apuesta importante. No es dif?cil reunir algunas reglas y luego optimizar el sistema durante cinco o diez a?os de datos comerciales para que produzcan resultados sorprendentes, pero es poco probable que un sistema de este tipo sea rentable en el comercio real.
Existen sistemas comerciales automatizados que son rentables. Han sido creados por personas con un conocimiento muy profundo de la f?sica que trabajan junto a personas que tienen una muy buena comprensi?n de c?mo funcionan los mercados. Los creadores trabajan para grupos de inversi?n o comerciales que, en su mayor parte, mantienen un perfil bajo. Al igual que todas las ?reas de negociaci?n o inversi?n en los mercados, confiar el dinero a un sistema de negociaci?n algor?tmico y automatizado debe hacerse con gran precauci?n y solo despu?s de una investigaci?n sustancial.
Inteligente de activos.