La gestión cuantitativa de la cartera se produce cuando un inversor elige los valores que comprenden su cartera en función de datos estadísticos y numéricos. Luego, estos datos se introducen en modelos basados en rendimientos pasados y probabilidades estadísticas para determinar las mejores opciones de inversión y el momento para comprarlas y venderlas. Los analistas a cargo de la gestión cuantitativa de la cartera, conocidos como quants, también juzgan los niveles de riesgo asociados a cada inversión posible en contraste con las recompensas potenciales. Si bien el análisis cuantitativo ayuda a eliminar los problemas psicológicos de las opciones de inversión, puede ser lento reaccionar a los cambios repentinos del mercado.
Tomar las decisiones de inversión correctas puede marcar la diferencia entre un individuo con una cartera sólida que proporciona estabilidad financiera en el futuro y uno que no tiene nada que mostrar para su capital de inversión. A muchas personas les gusta tomar estas decisiones basándose en experiencias pasadas de inversión, eventos actuales o simplemente en sus propios instintos. Otros creen en el poder de los datos estadísticos y su capacidad para predecir resultados futuros a partir de números pasados y actuales. Esas personas probablemente serían las más a favor de la gestión cuantitativa de la cartera.
Mientras que la mayoría de los quants podrían estar interesados en elegir un valor sobre otro en un momento específico, la gestión cuantitativa de la cartera requiere una evaluación de la imagen financiera general del inversor. Una vez que el analista conoce la tasa de rendimiento esperada del inversor sobre su inversión y sus niveles de riesgo aceptables, puede comenzar a procesar los datos para lograr los resultados necesarios. Los analistas cuantitativos tienen la capacidad de desglosar estadísticamente una cartera y determinar sus fortalezas y debilidades.
La ventaja de utilizar la gestión cuantitativa de la cartera es que elimina parte de la tendencia humana a tomar decisiones acertadas. Al confiar en fórmulas estadísticas comprobadas, un inversionista puede tener una mejor oportunidad de obtener ganancias que si tratara de vencer al mercado por sí mismo. Si bien el análisis cuantitativo no está exento de riesgos, los analistas pueden apuntar definitivamente a los resultados logrados por diferentes fórmulas matemáticas y programas informáticos cuando promocionan los beneficios de confiar en los números.
Por supuesto, el inconveniente de la gestión cuantitativa de la cartera es que requiere que el inversor renuncie a gran parte del control que de otro modo podría tener sobre su capital. Confiar estrictamente en los números está bien hasta que los números cambien repentinamente. Una de las principales preocupaciones con el análisis cuantitativo es que a veces es lento reaccionar ante cambios ocasionales en el mercado. Para cuando se realicen los ajustes, un inversor podría haber sufrido un daño significativo en su cartera.
Inteligente de activos.