Die Schaffung einer Bärenfalle beinhaltet die sorgfältige Planung und Ausführung einer Reihe von Umständen, unter denen ein bevorstehender kurzfristiger Rückgang des Preises eines bestimmten Wertpapiers, der von einem langfristigen Anstieg des Preises gefolgt wird, besteht. Im Wesentlichen soll die Bärenfalle den Anleger zum Kauf zu einem höheren Preis animieren, in der Erwartung, dass im Aufschwung der Anteilpreis den für die Aktien gezahlten Kurs übersteigen wird.
Ein Bärenmarkt an sich ist ein Umfeld, in dem ein hohes Maß an Pessimismus in Bezug auf die Marktentwicklung ausgewählter Wertpapiere herrscht. Es besteht die Erwartung, dass der Markt fallen wird, und dies wird dazu führen, dass Anleger Leerverkäufe tätigen, um die erwarteten Verluste zu decken. Die Aktivität in dieser Art von Baisse bedeutet, dass die Gelegenheiten zum Kauf zusätzlicher Aktien recht gut sein können. Es besteht jedoch das Risiko, dass der Marktwert konstant bleibt oder weiter sinkt. Wenn diese Situation eintritt, wird der Anleger mit der Investition kein Geld verdienen oder möglicherweise Geld verlieren.
Umgekehrt hat die Bärenfalle auch das Potenzial, dem Anleger viel Umsatz zu verschaffen. Sollte der Käufer die Aktien vorzeitig erwerben, ist es möglich, Preise zu zahlen, die zwar über dem aktuellen Marktwert liegen, aber dennoch deutlich unter dem Endpreis vor Beginn des Herbstes liegen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienkurs schließlich auf ein Niveau steigt, das den Kaufpreis rechtfertigt, und sich zu einem Aktienkurs bewegt, der zu einem hohen Gewinn führt.
Eine weitere Überlegung bei der Bärenfalle ist, dass die Situation zur Entstehung eines Phänomens führen kann, das als Bärenquetschung bezeichnet wird. Im Wesentlichen kommt es zu einem Bear Squeeze, wenn der Anleger einen Preis für die Aktie zahlen muss, der schwer zu gewinnen ist, wenn sich der Wert der Aktie einpendelt und wieder zu steigen beginnt. Wenn sich herausstellt, dass die Investition einen Verlust verursacht oder sogar nur knapp die Gewinnschwelle erreicht, spricht man von einem Squeeze. Der Anleger kann sich gezwungen sehen, die erworbenen Anteile zu veräußern, wodurch jede Möglichkeit ausgeschlossen ist, dass weitere widrige Bedingungen noch mehr finanzielle Verluste verursachen. Daher sollte die Entscheidung, den Prozess einer Bärenfalle zu beginnen, mit einem klaren Verständnis des Risikos nicht nur des anfänglichen Verlustes, sondern auch weiterer finanzieller Verluste in der Zukunft erfolgen.