Hay muchas estrategias exitosas de negociaci?n de futuros. Entre ellas, ninguna estrategia es demostrablemente la mejor. Tambi?n hay fuertes razones matem?ticas para preferir tener varias estrategias de negociaci?n de futuros implementadas simult?neamente. Incluso si el rollo del banco del comerciante no es lo suficientemente grande como para operar de 12 a 20 futuros diferentes usando dos o tres sistemas en cada uno, puede encontrar que diferentes clases de futuros necesitan diferentes estrategias de negociaci?n de futuros.
Las dos primeras cosas que debe mirar un operador son el capital comercial y el tiempo disponible. Si el comerciante tiene una peque?a participaci?n, como $ 25,000, el ?xito al final del d?a puede ser problem?tico. Usar un sistema mec?nico podr?a reducir a?n m?s sus probabilidades. Si el comerciante tiene suficiente dinero para mantener a su hogar durante un a?o mientras comercia, el comercio diario de $ 25,000 podr?a funcionar.
El comerciante debe considerar su propia personalidad. Si necesita saber c?mo se toman las decisiones comerciales, un sistema listo para usar probablemente no funcionar? para ?l. Por lo general, son lo que se conoce como sistemas de «caja negra», lo que significa que los algoritmos de decisi?n no se revelan. Si tiene problemas con la atenci?n o la toma de decisiones, un enfoque de reconocimiento de patrones combinado con juicio, un sistema discrecional, probablemente no sea una buena opci?n cuando se combina con el comercio diario.
Si la preferencia de un operador en estrategias de comercio de futuros es un sistema mec?nico, lo primero que debe hacer es emplear estrategias de backtesting para asegurarse de que el sistema sea rentable. Un comerciante discrecional necesita contratar a alguien para entrenarlo o para entrenarse a s? mismo. Si bien el backtesting no es algo que un sistema discrecional pueda hacer, obtener mucha pr?ctica es algo que el operador puede y debe hacer.
Al evaluar las estrategias de negociaci?n de futuros, el operador deber? observar su ventaja y la magnitud de la mayor p?rdida. Los datos que el operador necesita generar son: el porcentaje de victorias (% W), la ganancia promedio (AvgW), la p?rdida promedio (AvgL) y la p?rdida m?s grande. La «ventaja» del operador es igual a% W * AvgW – (1-% W) ??* AvgL. Esa ecuaci?n se conoce como «expectativa matem?tica».
Si la ventaja del operador es negativa o muy peque?a, operar de esa manera no va a funcionar. El ingreso mensual promedio del operador ser? el n?mero de operaciones por mes multiplicado por su ventaja. Nuevamente, la cantidad de capital comercial ser? importante: un operador diario con una ventaja de $ 10 por operaci?n en tres operaciones diarias promediar? solo $ 600 por mes si est? negociando un contrato. Si puede darse el lujo de negociar 10 contratos, su ganancia promedio es de $ 6,000 al mes, suficiente en muchas ciudades para apoyarlo.
Al elegir las mejores estrategias de negociaci?n de futuros, un operador debe considerar su bankroll y su personalidad, as? como si el sistema genera dinero. No tiene sentido comprar un sistema que genere grandes ganancias si uno carece de capital para implementarlo. Pocas personas pueden cambiar su personalidad para adaptarse a un sistema comercial; Un sistema de negociaci?n que requiere decisiones r?pidas no funcionar? para un comerciante cuyo proceso de toma de decisiones es muy met?dico y exhaustivo. Los sistemas son baratos; el capital comercial es caro. Si el sistema no funciona, des?chelo y comience de nuevo.
Inteligente de activos.