Les cours d’ing?nierie financi?re sont g?n?ralement propos?s dans le cadre d’un programme de ma?trise pour les ?tudiants int?ress?s par une carri?re dans la finance. La condition pr?alable ? l’entr?e dans un programme est souvent un baccalaur?at dans une discipline qui implique des math?matiques de haut niveau, comme la physique, l’informatique, l’?conomie ou l’ing?nierie. Les programmes d’ing?nierie financi?re au niveau de la ma?trise durent g?n?ralement un an, et les candidats retenus peuvent souvent poursuivre un doctorat apr?s l’obtention de leur dipl?me. Un ing?nieur financier peut rechercher une carri?re dans la n?gociation d’actions, l’analyse de produits d?riv?s ou la gestion des risques financiers. Ils peuvent ?galement travailler en tant qu’analystes quantitatifs dans des soci?t?s de soci?t?s financi?res.
Les th?mes des produits d?riv?s, de la gestion financi?re et des th?ories math?matiques financi?res de haut niveau sont g?n?ralement abord?s dans les cours d’ing?nierie financi?re. Les cours sur les d?riv?s impliquent g?n?ralement l’?tude de la tarification et de la couverture des d?riv?s, des devises ?trang?res, des mati?res premi?res et des d?riv?s de taux d’int?r?t. Les cours de gestion financi?re enseignent souvent ? l’?tudiant les processus de prise de d?cision au sein des entreprises, les probl?mes de liquidit? et de volatilit? et les dividendes. Les cours de math?matiques financi?res incluent souvent des statistiques et des probabilit?s, des th?or?mes financiers, des ?quations diff?rentielles stochastiques et la r?plication de strat?gies de trading. Le calcul, les probabilit?s et la programmation informatique dans un langage de haut niveau sont souvent des pr?requis pour les cours d’ing?nierie financi?re, en plus de l’?conomie et de la comptabilit?.
Les cours d’ing?nierie financi?re deviennent souvent plus sp?cialis?s dans la seconde moiti? d’un programme de ma?trise. Les cours peuvent inclure des d?riv?s avanc?s, des march?s de titres ? revenu fixe, des analyses de s?ries chronologiques et des probl?mes juridiques dans le domaine de l’ing?nierie financi?re. L’?tude des march?s des titres ? revenu fixe peut inclure la tarification des obligations, les risques de cr?dit et diff?rentes m?thodes d’?valuation. L’analyse des s?ries chronologiques est l’?tude de divers mod?les ?conomiques pour faire des pr?visions de march?. L’?tude des aspects juridiques au sein de l’ing?nierie financi?re est souvent importante, en raison de l’?volution des r?glementations et des probl?mes de conformit? au sein des lois sur les produits d?riv?s, la surveillance des risques et la divulgation.
Afin de suivre des cours d’ing?nierie financi?re pour un master, les ?tudiants sont souvent amen?s ? effectuer une alternance, un stage ou un projet sur site. Ceux-ci durent g?n?ralement plusieurs semaines et peuvent ?tre compl?t?s en groupe ou individuellement par l’?tudiant. Le stage ou le projet est g?n?ralement ax? sur l’application de concepts math?matiques dans le domaine financier, et les ?tudiants sont souvent plac?s dans les meilleures entreprises financi?res pour ces projets. Le cours final pour les ?tudiants est souvent un projet de ma?trise li? ? l’ing?nierie financi?re. L’?tudiant devra souvent d?montrer sa ma?trise des outils et mod?les financiers qu’il a ?tudi?s au cours du programme de ma?trise.