La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a été conçue par le trader Gerald Appel. Il s’agit d’un outil de trading technique qui démontre l’association entre deux moyennes mobiles des prix d’actifs, tels que les contrats à terme sur matières premières ou les actions. Le MACD est souvent désigné comme un indicateur de suivi de tendance. Il est principalement utilisé par les traders pour détecter les changements dans la tendance la plus récente. Cet outil de trading technique n’est généralement pas utilisé par les traders sur des marchés fixés dans une fourchette de négociation.
Le MACD est calculé en soustrayant une moyenne mobile exponentielle de 26 jours ou EMA d’une moyenne mobile exponentielle de 12 jours. Une interprétation plus précise de la divergence de convergence moyenne mobile est que les deux lignes représentent une moyenne mobile qui est la différence entre les deux moyennes mobiles. Une ligne de signal est tracée au-dessus du MACD. Il est utilisé comme un moyen de déterminer quand acheter ou vendre un actif. La ligne de signal standard est calculée comme une moyenne mobile exponentielle de neuf jours. Elle est également appelée la ligne de déclenchement.
Il existe essentiellement trois techniques qui sont utilisées pour évaluer et interpréter la convergence-divergence moyenne mobile. Ce sont: les croisements, la divergence et le croisement de la ligne zéro. Les croisements peuvent être haussiers ou baissiers. Lorsque le MACD tombe en dessous de la ligne de signal, ce signal baissier indique qu’il est peut-être temps de vendre l’actif. D’un autre côté, un MACD qui s’élève au-dessus de la ligne de signal est haussier et indique que les prix pourraient augmenter. C’est un signal d’achat.
La divergence se produit lorsque le prix de l’actif se déplace à l’opposé de la divergence de convergence moyenne mobile, ce qui indique que la tendance actuelle est terminée. Le croisement de la ligne zéro a lieu lorsque la ligne MACD monte à travers la ligne centrale, qui est égale à zéro. Il s’agit d’un signal haussier et peut être un signal d’achat pour les traders. Les lignes MACD qui descendent jusqu’à la ligne zéro sont baissières et constituent donc un signal de vente pour de nombreux traders. La plupart des traders techniques utilisent la divergence de convergence moyenne mobile l’un des nombreux outils de leur arsenal commercial.
En règle générale, les traders examineront l’échelle MACD hebdomadaire afin d’obtenir une perspective intermédiaire sur le marché avant de regarder l’échelle quotidienne. Cela garantit que le trader n’exécute pas de transactions à court terme qui vont à l’encontre de la tendance intermédiaire dominante. De nombreux traders prennent des précautions supplémentaires en mettant en œuvre un filtre de prix avant d’exécuter des transactions haussières sur le croisement de la moyenne mobile. Par exemple, ils peuvent exiger que la divergence de convergence de la moyenne mobile dépasse l’EMA de neuf jours. Il doit y rester au moins trois jours ; à la clôture du troisième jour, le signal d’achat est émis.