Das Kreditrisiko ist das Risiko, das ein Schuldner eingeht, indem er das Risiko in Kauf nimmt, dass ein Schuldner mit einem Kredit ausfällt. Es gibt drei verschiedene Arten von Kreditrisiken, und ein Kreditrisikosystem hat sich entwickelt, um die Bedürfnisse jedes einzelnen zu befriedigen. Die erste Art des Kreditrisikos wird als Ausfallrisiko bezeichnet. Dies ist die häufigste Art von Kreditrisiko. Die zweite Art wird als Credit-Spread-Risiko bezeichnet. Schließlich machen sich Gläubiger und Unternehmen Sorgen über ein Phänomen, das als Downgrade-Risiko bekannt ist.
Die gebräuchlichsten Kreditrisikosysteme beziehen sich auf das als Ausfallrisiko bekannte Kreditrisiko. Bei der Kreditrisikoanalyse für das Ausfallrisiko geht es vor allem darum, dass der Schuldner seinen Verpflichtungen zur Rückzahlung der betreffenden Forderung nicht nachkommen kann. In diesen Fällen wird ein Kreditrisikobericht erstellt, der auf der Kredithistorie, den Vermögenswerten und den Finanzen des Schuldners basiert.
Das Credit-Spread-Risiko erfordert Kreditrisikosysteme, die den Spread zwischen Wertpapieren, die kein Risiko darstellen, und bestimmten Anleihen, die unglaublich riskant sein können, analysieren. Auch wenn der Spread vor dem Kauf stabil erscheinen mag, ist eine Kreditrisikoanalyse erforderlich, um etwaige Variationen des Spreads nach dem ersten Kauf vorherzusagen. Bestimmte Arten von Kreditrisikosoftware stehen zur Verfügung, um Anlegern und anderen Finanzspezialisten zu helfen, das Verhalten in verschiedenen Märkten vorherzusagen, aber es besteht immer die Möglichkeit eines Rucks, wie etwa einer Kreditkrise.
Darüber hinaus werden Kreditrisikosysteme eingesetzt, um das Potenzial für Downgrade-Risiken zu analysieren. Ein Downgrade-Risiko entsteht, wenn die Möglichkeit besteht, dass eine Ratingagentur das Rating eines bestimmten Schuldners nach der Vergabe eines Kredits herabsetzt. Durch eine gründliche Kreditrisikoanalyse kann dieses Risiko deutlich gesenkt werden. Es ist wichtig, dass die Kredithistorie sorgfältig analysiert wird und ein Kreditrisikomanagementprogramm verwendet wird, um eine detaillierte Analyse des potenziellen Nutzens gegenüber dem potenziellen Verlust durchzuführen.
Alle erfolgreichen Kreditrisikosysteme erfüllen eine Reihe von Schlüsselfunktionen. Erstens ermöglichen diese Systeme den Benutzern, einen soliden und konsistenten Prozess der Kreditvergabe aufrechtzuerhalten. Es ist auch wichtig, dass diese Systeme dazu beitragen, ein den gegebenen Situationen angemessenes Kreditrisikoumfeld zu schaffen. Da Kreditrisiken immer Realität sind, tragen Kreditrisikosysteme dazu bei, ein komfortables Risikoniveau zu schaffen. Sie ermöglichen es Benutzern, Kreditlimits effektiv festzulegen. Um den Wert von Kreditrisikosystemen zu optimieren, müssen die Benutzer jedoch die Einhaltung dieser Grenzen sicherstellen.