La volatilidad hacia adelante es la volatilidad impl?cita futura de un instrumento financiero. Dado que se desconoce la volatilidad hacia adelante, se pueden emplear varias t?cnicas para determinar la probabilidad de volatilidad impl?cita futura. La volatilidad hist?rica es una medida de la desviaci?n est?ndar. Los datos hist?ricos de volatilidad pueden analizarse en un esfuerzo por predecir la volatilidad hacia adelante. Las predicciones de volatilidad directa pueden ser una herramienta ?til para el comercio de opciones y el comercio general de instrumentos financieros.
La volatilidad impl?cita es en s? misma una indicaci?n de la volatilidad futura de un activo. La volatilidad impl?cita se calcula mediante el uso de modelos de precios te?ricos. La tasa anticipada de cambio de precio de un activo puede interpretarse como la expectativa del mercado de una volatilidad futura. La volatilidad hacia adelante es una estimaci?n del cambio anticipado en la volatilidad impl?cita.
La volatilidad hist?rica se puede trazar. La volatilidad impl?cita pasada tambi?n se puede trazar. Muchos operadores comparan los gr?ficos de volatilidad hist?rica con los gr?ficos de volatilidad impl?cita del pasado. Esta comparaci?n podr?a revelar la direcci?n futura de la volatilidad. El an?lisis t?cnico de estos gr?ficos podr?a permitir al operador predecir la volatilidad hacia adelante de cualquier instrumento financiero dado.
El comercio de volatilidad se puede utilizar para cubrir el riesgo de volatilidad de una posici?n de activos. La capacidad de especular sobre la volatilidad futura est? disponible mediante el uso de contratos de opciones, as? como intercambios de volatilidad. Un canje de volatilidad es un contrato a plazo sobre la volatilidad de un activo realizada en el futuro. Un intercambio de varianza es otra forma de intercambio de volatilidad.
La volatilidad realizada es en realidad la volatilidad hist?rica actual. La volatilidad impl?cita rara vez es igual a la volatilidad hist?rica. Normalmente se considera que la volatilidad hacia adelante aumenta si las condiciones del mercado anticipan un mercado bajista. Los mercados bajistas se consideran mercados m?s riesgosos y, por lo tanto, m?s vol?tiles.
Los gr?ficos de an?lisis t?cnicos pueden emplear varios indicadores para determinar la volatilidad de un activo. La desviaci?n est?ndar es un c?lculo de la volatilidad hist?rica. Las herramientas de an?lisis llamadas bandas de Bollinger pueden indicar la volatilidad de un activo. Los promedios m?viles y otros indicadores se pueden usar para predecir el rendimiento futuro de la volatilidad realizada.
La mayor?a de los corredores de opciones proporcionan cuadros y gr?ficos de la volatilidad impl?cita hist?rica y pasada de activos e ?ndices individuales. Depende del operador analizar estos gr?ficos en un esfuerzo por predecir la volatilidad hacia adelante. El aumento de la volatilidad podr?a deberse a eventos econ?micos y pol?ticos. Las acciones individuales podr?an haber aumentado la volatilidad debido a los anuncios de ganancias y otros anuncios relacionados con la compa??a.
Inteligente de activos.