La plupart des investissements comportent un élément de risque, et le marché des capitaux ne fait pas exception. Les risques inhérents aux différents types d’investissements sont généralement propres à ce secteur particulier, et les risques associés au marché des capitaux sont le résultat des facteurs qui constituent ce type particulier d’investissement. En tant que tels, les différents types de risque de marché des capitaux comprennent les risques de l’entreprise ou du secteur, les risques du marché lui-même, les risques de défaut propres aux porteurs de débentures, les risques résultant de la réglementation gouvernementale et les risques pouvant les effets de l’inflation.
Lors de l’analyse du risque de marché des capitaux, l’un des risques à prendre en compte est le risque de marché qui est la conséquence d’une baisse générale du marché boursier dans son ensemble, par opposition à des facteurs isolés ou à des poches de marché. Un tel déclin pourrait être précipité par un certain nombre de facteurs, et l’effet est de provoquer une baisse du marché boursier qui affectera les investisseurs à tous les niveaux. Le contraire de ce type de baisse générale des prix sur le marché boursier est un risque d’entreprise strictement limité à une entreprise particulière dans laquelle un investisseur peut avoir mis de l’argent. Lié à ce type de risque est un risque de l’industrie, qui affecte les entreprises dans un secteur particulier. Un exemple d’un tel risque industriel pourrait être une réduction de la valeur générale du stock dans l’industrie automobile en raison d’une sorte de crise qui peut s’être produite dans une telle industrie.
Un autre type de risque de marché des capitaux est le risque de crédit, qui concerne ceux qui détiennent une forme de débenture. De tels investissements sont généralement effectués de bonne foi, sans aucune garantie et sont simplement basés sur la croyance de l’investisseur dans la capacité de l’entreprise ou de l’entité gouvernementale à rembourser le prêt conformément à l’accord. Lorsque ces entités rencontrent une forme de difficulté qui rend difficile pour elles de rembourser l’argent selon les conditions énoncées, cela constituera une forme de risque de marché des capitaux. Si une hausse constante de l’inflation dans l’économie se poursuit sans relâche, l’investisseur peut subir des pertes en raison du fait que l’inflation annulera tout gain. De plus, ceux qui investissent dans une entreprise ou une industrie au mauvais moment, par exemple lorsque le vent tourne contre la rentabilité ou la pertinence des produits de cette industrie, cela pourrait entraîner un risque de marché des capitaux pouvant entraîner des pertes.