Modelagem atuarial é o nome de um conjunto de técnicas usadas na indústria de seguros. Esses modelos são compostos por equações que representam o funcionamento das seguradoras, contabilizando as probabilidades dos eventos cobertos pelas apólices e os custos que cada evento representa para a empresa. Eles ajudam as empresas a decidir quais apólices adotar e a definir prêmios com base nos sinistros projetados que terão de pagar. Eles são importantes porque as companhias de seguros os usam para manter a solvência das empresas; os modelos prevêem os fundos que as empresas terão de desembolsar, para que saibam quanto dinheiro terão de arrecadar para cobrir seus custos.
As seguradoras são organizações que permitem aos segurados compartilhar riscos uns com os outros. A empresa recebe pagamentos, chamados de prêmios, em troca da garantia de que dará dinheiro ao segurado na ocorrência de algum evento especificado. Com efeito, todos os segurados estão dividindo o custo dos eventos que ocorrem em cada período para que ninguém tenha que arcar com a despesa total.
Um atuário é uma pessoa que trabalha para uma seguradora e garante que cobra prêmios suficientes para cobrir os custos gerais e os sinistros que os segurados registram. Os atuários usam abordagens científicas que combinam teoria da probabilidade, teoria econômica e outras disciplinas. Eles usam suposições comportamentais derivadas dessas teorias para criar sistemas de equações que representam os eventos que acontecem no mundo real. Essa prática é chamada de modelagem atuarial.
Os dois tipos básicos de modelos usados na modelagem atuarial são modelos determinísticos e modelos estocásticos. Os modelos determinísticos são os mais simples dos dois e foram os primeiros a serem usados. Eles usam estimativas de probabilidades para cada evento e prevêem o número de eventos que realmente acontecerão com base nessas estimativas. Os modelos estocásticos permitem mais aleatoriedade, mas requerem mais poder computacional. Um computador simula os eventos em um período de centenas ou milhares de vezes e, com base nos resultados de suas simulações, prevê quantos eventos ocorrerão.
O tipo de modelo usado é de pouca importância se o atuário não tiver boas informações sobre os eventos que está prevendo. Na modelagem atuarial, a probabilidade de cada evento e as equações que descrevem o comportamento das pessoas são cruciais para o sucesso do modelo. Os atuários revisam os modelos constantemente para que produzam melhores previsões.