L’econometria finanziaria è la disciplina che studia gli aspetti quantitativi e statistici dei principi economici. Poiché i diversi aspetti dell’economia più piccola sono interconnessi, è necessaria una certa analisi di queste relazioni per comprendere le diverse componenti individuali e i loro effetti sull’intera economia in generale. Questi dati sono osservabili dalle normali pratiche delle varie forze di mercato, rendendo superflua la sperimentazione in econometria finanziaria. Inoltre, vengono utilizzati diversi modelli per trovare i dati economici che avvantaggiano il settore finanziario e la ricerca sugli investimenti in generale. L’aspetto più vantaggioso di questa disciplina può essere visto nei campi della gestione del portafoglio e della gestione del rischio.
Gli econometrici, le persone che studiano l’econometria finanziaria, utilizzano principalmente un principio noto come analisi di regressione per modellare e analizzare le componenti dell’economia. L’analisi statistica e il targeting di diverse variabili fornisce ai ricercatori le informazioni necessarie per trarre conclusioni su un certo aspetto del mercato e la sua connessione con le caratteristiche di un altro mercato. Nello specifico, l’analisi di regressione identifica una variabile dipendente dalla caratteristica target, identificando allo stesso tempo le varie variabili indipendenti del mercato. Questo aiuta a determinare ciò che viene chiamato media condizionale, un modo per trovare il valore probabile di un fattore casuale all’interno dell’economia.
I set di dati sono un altro strumento importante per determinare i fattori econometrici. Gli econometrici possono utilizzare dati osservabili e compilarli in formati utilizzabili che forniscono informazioni. I set di dati di serie temporali sono un esempio, in cui alcuni aspetti dell’economia, come il costo di un bene o servizio, sono compilati nel corso di un periodo di tempo specifico. Poiché il prezzo fluttua, i dati consentiranno a un ricercatore di osservare altri fattori che potrebbero essere responsabili dei cambiamenti. Ad esempio, se il costo della carta diminuisce nel corso di dieci anni, si può fare una determinazione basata su influenze esterne. Un econometrico può correlare i dati analizzando l’impatto dell’aumento del riciclaggio domestico o implementando gli effetti dell’abbassamento del costo degli alberi con le variazioni di prezzo che si sono verificate.
L’econometria finanziaria è stata sviluppata all’inizio del XX secolo principalmente grazie al lavoro del premio Nobel Ragnar Frisch. Ha sviluppato i metodi di entrambi i set di dati e l’analisi di regressione rispettivamente negli anni ’20 e ‘1920. Frisch ha anche contribuito a creare la Econometric Society, un’organizzazione che aiuta a stabilire il rapporto tra matematica ed economia. Ricercatori moderni, come il professore dell’Università della Pennsylvania Lawrence Klein, hanno costruito su questi concetti negli anni ‘1930 per spostare l’econometria finanziaria nell’era dei computer con tecniche di modellazione avanzate.
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