Un grafico a media mobile viene utilizzato per valutare la stabilità di un processo. Viene utilizzato in vari campi, tra cui l’edilizia e la produzione, per analizzare i movimenti minori e le variazioni dei processi in un determinato periodo di tempo. I grafici di controllo della media mobile sono uno strumento tecnico essenziale per la maggior parte dei trader di azioni e materie prime che li utilizzano per identificare le tendenze e le inversioni del mercato. I trader si affidano anche a questi grafici per determinare le zone di supporto e resistenza di un asset e per impostare gli stop loss. I due metodi più comuni per creare medie mobili del grafico sono il metodo della media mobile semplice e il metodo della media mobile esponenziale.
I dati variabili, come costo, tempo e prezzo, vengono utilizzati per calcolare i punti che verranno tracciati sul grafico della media mobile. Il metodo della media mobile semplice calcola la media o la media di un insieme di punti dati. Ciò può essere dimostrato nel trading di azioni e materie prime utilizzando una serie di prezzi di chiusura per creare un semplice grafico delle medie mobili di 30 giorni.
I prezzi di chiusura negli ultimi 30 giorni di negoziazione vengono sommati e divisi per 30. La risposta risultante viene quindi tracciata sul grafico della media mobile. Il punto successivo inserito nel grafico di controllo della media mobile viene calcolato abbassando il prezzo di chiusura più vecchio e aggiungendo i dati più recenti. Quando i dati tracciati sul grafico sono collegati, inizia a formarsi una curva di livellamento. Il primo giorno su questo particolare grafico a media mobile semplice inizia il trentesimo giorno.
La media mobile semplice è nota come indicatore di ritardo, perché i prezzi seguono il trend. I trader tendono a fare affidamento su questo strumento tecnico solo quando i prezzi di mercato tendono in una direzione stabilita, al rialzo o al ribasso. Le medie mobili semplici non sono così affidabili nei mercati che si muovono lateralmente. Alcuni trader compensano questa debolezza creando grafici a media mobile utilizzando il metodo della media mobile esponenziale.
Il grafico della media mobile esponenziale mostrerà il movimento più vicino alla direzione della tendenza prevalente. Questo è possibile perché la formula per calcolare una media mobile esponenziale, che è più complessa, dà un peso aggiunto al prezzo più recente, o alla variabile più recente. Assegnando un peso aggiuntivo al prezzo recente, il grafico della media mobile esponenziale visualizzerà i dati che dimostrano una risposta più accurata alla variazione del prezzo rispetto a un semplice grafico della media mobile. Poiché la ponderazione è determinata dall’intervallo temporale utilizzato per il calcolo del grafico, viene applicato un peso inferiore per periodi più lunghi e viceversa. Per il grafico a media mobile a 30 giorni, il peso valutato rispetto all’ultimo prezzo può essere del 7.52%, rispetto a una ponderazione del 18.75% per un grafico a media mobile a 10 giorni.
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