Un modello di volatilità è una forma di modellazione utilizzata per prevedere momenti di incertezza e potenziale interruzione delle normali pratiche commerciali. Questi modelli vengono utilizzati da molti analisti di dati per cercare di comprendere e prevedere i momenti nel futuro della propria attività in cui potrebbero essere necessarie modifiche al modello di business per rimanere competitivi. Un buon modello di volatilità può fornire a un’azienda un vantaggio sui concorrenti che potrebbero non essere preparati per future complicazioni sul mercato.
Esistono diversi modelli di volatilità utilizzati oggi dagli analisti. Il modello ARCH-GARCH e il modello di volatilità stocastica sono due dei tipi più comuni. Entrambi questi modelli determinano la volatilità in base al concetto di “rumore bianco”. Questa è una rappresentazione randomizzata di variabili in un campo numerico la cui somma rappresentata graficamente è uguale a zero nel periodo di tempo analizzato.
Un modello di volatilità ARCH-GARCH è la forma più semplice di modello di volatilità. L’acronimo “ARCH-GARCH” sta per “eteroschedasticità condizionale autoregressiva generalizzata – eteroschedasticità condizionale autoregressiva”. Questi modelli interpretano solo una fonte di rumore bianco come parte dell’equazione che usano per produrre risultati. Il modello di volatilità stocastica è più complesso, tenendo conto di più calibrazioni diverse del rumore bianco. Queste calibrazioni hanno lo scopo di rappresentare cambiamenti, innovazioni e alterazioni impreviste dei dati che possono svilupparsi in un periodo di tempo.
Comprendere la volatilità è particolarmente importante per le persone che desiderano effettuare investimenti in azioni e attività il cui valore può variare nel tempo. Se gli investitori sono in grado di determinare correttamente quando i loro investimenti stanno per entrare in periodi di redditività incerta, potrebbero essere in grado di ritirare i loro investimenti prima che il valore diminuisca. In alternativa, se il grado di volatilità può essere previsto con precisione e gli investitori mantengono i loro investimenti durante un periodo di instabilità, potrebbero anche vedere le loro partecipazioni aumentare considerevolmente.
Sebbene un modello di volatilità non sia sempre del tutto accurato, specialmente su ampi intervalli di tempo, è una parte importante dell’ambiente aziendale. Il destino di un’azienda dipende dalla sua capacità di prevedere con precisione i cambiamenti, quindi i modelli di volatilità sono di uso comune oggi. Man mano che la tecnologia avanza e lo studio di come funzionano i mercati può essere interpretato da computer che eseguono calcoli molto più avanzati di quelli di cui sono capaci gli economisti umani, ci si può aspettare che l’accuratezza e l’uso di questi modelli crescano.
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