Un modello di default è un mezzo per valutare l’affidabilità creditizia e il potenziale di default. Mentre il credit scoring è comunemente usato quando si valutano individui e piccole imprese per prestiti e linee di credito, gli istituti di credito di solito fanno uso di un modello predefinito quando considerano l’estensione di qualche forma di credito a una società. Esistono diversi tipi di modelli che possono essere utilizzati, con la maggior parte strutturati per considerare variabili come il tipo di settore, il carico di debito corrente e le prospettive future del mutuatario.
Lo scopo principale del modello di default è determinare il livello di rischio che il creditore si assumerà per fare affari con il richiedente. Parte di questo processo richiede un’attenta valutazione di tutti i criteri di base per determinare la cosiddetta probabilità di insolvenza del mutuatario. Questo è essenzialmente l’ammontare del potenziale che esiste affinché il richiedente alla fine sia inadempiente sulle disposizioni associate al prestito o al contratto di credito.
Sebbene le variabili considerate in un dato modello predefinito possano essere leggermente diverse da una situazione all’altra, ci sono alcune strategie fondamentali che vengono impiegate con la maggior parte dei modelli. Uno ha a che fare con l’uso di ciò che è noto come analisi di regressione. Questo è semplicemente il processo di osservazione di ciascuna variabile considerata come parte del modello, identificando possibili modifiche a quella variabile e quindi proiettando come tali modifiche influenzerebbero la capacità del debitore di onorare i covenants associati all’obbligazione di debito. Come parte del processo, viene presa in considerazione anche la probabilità che si verifichi quel particolare cambiamento.
L’uso di un modello predefinito viene normalmente utilizzato quando una grande azienda presenta la richiesta di prestito o di credito. Poiché è probabile che l’importo del prestito sia leggermente superiore ai prestiti tipici richiesti da privati o piccole imprese, è probabile che il prestatore esamini più dettagliatamente le condizioni finanziarie del mutuatario. Ciò è necessario al fine di determinare se il livello di rischio di credito assunto dal finanziatore rientra in un intervallo ragionevole, in base all’importo richiesto nella domanda di prestito. Oltre a valutare le attuali condizioni finanziarie del richiedente, un prestatore considererà anche lo stato generale dell’economia, la posizione del richiedente all’interno di un determinato settore e il futuro previsto di tale settore. Se il prestatore determina che l’approvazione della domanda presenta un grado o un rischio relativamente basso e che le condizioni di mercato probabilmente rimarranno stabili per la durata del prestito, ci sono buone probabilità che la domanda venga approvata.
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