Im Finanzbereich bezeichnet ein Orderparameter einen kritischen Wert einer Variablen im komplexen Zusammenspiel zwischen Anlegern und Finanzmärkten, bei dem eine grundlegende Veränderung der Börsenphase eintritt. Ordnungsparameter sind Teil von Finanzgleichungen, die in der Ökonophysik verwendet werden, einer Disziplin, die traditionell in der Physik verwendete Formeln und Methoden auf das Studium der Finanzmärkte anwendet. Ökonophysiker haben postuliert, dass der Aktienmarkt zwei Phasen hat, eine, in der sich der Kauf und Verkauf von Aktien ungefähr im Gleichgewicht befindet, und eine, in der entweder der Kauf oder der Verkauf überwiegt. Der Ordnungsparameter, der die Verschiebung von einer Phase zur anderen anzeigt, ist das Lautstärkeungleichgewicht. Anleger können Phasenübergänge innerhalb des Marktes vorhersagen, indem sie Transaktionsdaten verfolgen, das Volumenungleichgewicht berechnen und diesen Wert in eine Gleichung einsetzen.
Wissenschaftler haben lange versucht, zu klassifizieren, wie sich interessante Gegenstände im Laufe der Zeit verändern. Sie haben entdeckt, dass sich scheinbar chaotische Systeme, obwohl sie zufällig erscheinen, auf vorhersehbare, wenn auch unregelmäßige Weise verhalten, wenn die vorhandenen Reize oder Bedingungen gegeben sind. Dieses Studiengebiet, das als nichtlineare Dynamik bezeichnet wird, analysiert die Interaktion zwischen verschiedenen verschiedenen Faktoren in einem System, um eine zugrunde liegende verborgene Ordnung zu erkennen. Der Finanzmarkt, an dem eine beträchtliche Anzahl von Menschen unter verschiedenen Umständen interagiert, passt zu einem nichtlinearen Dynamikmodell. In der Ökonophysik können mathematische Gleichungen eine Vielzahl von Variablen wie Momentum, Volumenänderungen, Beschleunigung und Anlegerpsyche unter Verwendung von Auftragsparametern vorhersagen, um letztendlich Preisänderungen vorherzusagen.
In der Physik gibt ein Ordnungsparameter den Ordnungsgrad in einem System an. Je stärker eine Variable vom Ordnungsparameter abweicht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Phasenübergangs. Wenn beispielsweise vom Käufer initiierte Transaktionen die vom Verkäufer initiierten Transaktionen um einen kritischen Schwellenwert überschreiten, geht der Markt vom Gleichgewichts- in ein Szenario mit hoher Nachfrage über, was die Preise nach oben treibt. Umgekehrt, wenn verkäufer-initiierte Transaktionen gegenüber käufer-initiierten Verkäufen überwiegen, werden die Preise abweichend vom Auftragsparameter durch die Verschiebung vom Gleichgewichts- zu einem Niedrignachfragestatus nach unten gedrückt. Die Volumenänderungen treten vor den Preisänderungen auf, was es den Anlegern theoretisch ermöglicht, kluge Entscheidungen in Bezug auf Markteintritts- und -austrittsstrategien zu treffen.
Auftragsparameter können unabhängige Variablen oder eine Kombination von Variablen widerspiegeln. In Wettervorhersagegleichungen kann ein Ordnungsparameter, der aus Temperaturänderungen besteht, beispielsweise die kombinierten Auswirkungen von sich ändernden Luftströmungen, Sonneneinstrahlung und Wolkenbedeckung darstellen. Ebenso ist der Ordnungsparameter des Systems beim Übergang einer Substanz von einer Phase in eine andere die Dichte der Partikel. Obwohl Temperatur, Wind und Bewegung beeinflussen, ob Eis schmilzt oder Wasser verdampft, bestimmt die Partikeldichte die Phase. In ähnlicher Weise kapselt die Anlegerstimmung oder -nachfrage, wenn sie als Orderparameter verwendet wird, alle Ängste, Überzeugungen, Motive, Verbraucherwahrnehmungen und die allgemeine Psychologie der Handelsbevölkerung.