Ein Bankenstresstest ist im Wesentlichen ein Modell oder eine Simulation zukünftiger Ereignisse, die zeigt, wie gut ein Institut mit Veränderungen in der Finanzlandschaft umgehen könnte. Diese Tests sollen oft zeigen, wie sich vorhergesagte oder mögliche Änderungen auf ein Unternehmen auswirken könnten, normalerweise basierend auf einer Reihe von Faktoren und Testkriterien. Ein Bankenstresstest kann mehrere Szenarien und Tests umfassen, die auf der Grundlage dessen basieren, was als praktikabel gilt, einschließlich realistischer und „worst case“-Tests. Während eine Bank einen Test für sich selbst durchführen kann, führen Finanzaufsichtsbehörden und staatliche Institutionen diese Tests auch in größerem Umfang durch, um zu sehen, wie mehrere Systeme mit einer Krise umgehen könnten.
Der Zweck eines Bankenstresstests besteht darin, ein Ereignismodell zu erstellen, um zu sehen, wie gut Gruppen in einer bestimmten Situation funktionieren könnten. Stresstests beziehen sich im Allgemeinen auf jede Art von Test, der ein Ereignis von Intensität simuliert, um zu sehen, wie gut Systeme während dieses Ereignisses funktionieren können. Bei der Erstellung eines Bankenstresstests prüfen die Verantwortlichen typischerweise eine Reihe von Möglichkeiten für finanzielle Situationen. Anhand von Informationen über die Bank wird eine Simulation erstellt, in der zukünftige Veränderungen berücksichtigt werden, um zu sehen, wie gut sie mit dieser Situation umgehen können.
Ein Banken-Stresstest ist in der Regel darauf ausgelegt, einige verschiedene Szenarien zu erstellen, um vollständig zu verstehen, mit welchen Situationen ein Unternehmen umgehen kann. Finanzanalysten, die beispielsweise einen Test durchführen, verwenden wahrscheinlich prognostizierte Wirtschaftsprognosen und sehen, wie gut die Bank mit dieser Situation umgehen könnte. Schwerwiegendere oder schlimmere Möglichkeiten können dann verwendet werden, um zusätzliche Tests zu erstellen, die eher einem „Worst-Case-Szenario“ ähneln. Wenn ein Institut in der Lage ist, einen solchen katastrophalen Bankenstresstest zu bestehen, ist dies wahrscheinlich auch möglich, sollte das Testmodell Realität werden.
Analysten können einen Banken-Stresstest für ein bestimmtes Institut durchführen und dabei Daten zu seinem aktuellen Status verwenden. Ein Großteil dieser Art von Tests wird nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern wird stattdessen von einer Organisation verwendet, um mögliche Vorgehensweisen für sie festzulegen. Ein Bankenstresstest kann auch von einer Regierungsorganisation durchgeführt werden, insbesondere von einer, die mit der Überwachung und Regulierung des Bankwesens für ein bestimmtes Land beauftragt ist.
Größere Tests verwenden oft Daten von mehreren Banken und ein robusteres Modell, um eine umfassende Analyse durchzuführen. Solche Tests sind schwierig und möglicherweise ungenauer als die für einzelne Institute, bieten jedoch einen besseren Gesamtüberblick über Finanzterminkontrakte. Diese Tests werden oft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sollen das Vertrauen in ein Wirtschaftssystem stärken und bestimmten Banken zeigen, dass es Verbesserungsbedarf gibt.