?C?mo elijo el mejor software de backtesting?

El software Backtesting est? dise?ado para simular qu? tan bien hubiera funcionado una estrategia comercial en particular durante un per?odo previo espec?fico. La idea es dar una idea de qu? tan bien funcionar?a la misma estrategia en el futuro, aunque por definici?n esto solo puede ser una predicci?n. Las claves para elegir el software correcto de backtesting incluyen evitar errores postdictorios, buscar opciones de personalizaci?n y evitar el software producido por las mismas personas que venden un sistema de comercio.

La regla m?s fundamental para elegir el software de backtesting es usar paquetes que le permitan usar ?nicamente datos que hubieran estado disponibles en ese momento. No hacer esto crea un problema estad?stico conocido como error postdictorio, lo que significa que el an?lisis no refleja c?mo un comerciante realmente habr?a tomado decisiones al llevar a cabo una estrategia. Un ejemplo de esto ser?a si el software funcionara solo con precios de cierre; Esta no es una situaci?n realista, ya que para cuando el precio est? disponible para que el comerciante hipot?tico haya tomado una decisi?n, ?el mercado habr?a cerrado!

La forma m?s precisa de evitar un error postdictorio es llevar a cabo la prueba inversa de forma totalmente manual. Como esto no suele ser pr?cticamente eficiente, es importante utilizar un software que permita la mayor personalizaci?n posible. En general, cuanto m?s automatizado y r?gido sea el software, m?s probable es que incluya un error postdictorio.

Otra forma ?til de utilizar el software de backtesting es buscar aplicaciones que faciliten volver a ejecutar el an?lisis con una variable modificada. Por ejemplo, un comerciante podr?a estar planeando una estrategia que incluya vender cualquier acci?n que haya perdido el 35% de su valor. Una buena aplicaci?n podr? mostrar r?pidamente qu? diferencia se habr?a hecho en los resultados si el comerciante hubiera vendido cualquier acci?n que perdiera el 50% de su valor. Adem?s de probar si los fundamentos de una estrategia parecen s?lidos, esta personalizaci?n hace que sea m?s f?cil probar una estrategia contra las limitaciones de la naturaleza humana. Si bien un comerciante podr?a creer que la ca?da del 35% es «objetivamente» el mejor punto para vender, puede darse cuenta de que si lleva a cabo la estrategia de verdad, se ver?a tentado a dejar que la acci?n caiga a?n m?s con la esperanza de un recuperaci?n, simplemente porque puede ser dif?cil admitir la derrota.

Los traders deben ser particularmente cautelosos con cualquier software de backtesting producido por una compa??a que tambi?n venda consejos sobre qu? sistema de trading usar. En parte, esto se debe a que dichas empresas se ver?n tentadas a utilizar una configuraci?n de backtesting que est? especialmente dise?ada para mostrar que su sistema funciona bien. Pero incluso cuando las empresas no act?an de manera tan c?nica, puede darse el caso de que las limitaciones del software de backtesting que han utilizado hayan influido en su elecci?n de la estrategia comercial recomendada.

Inteligente de activos.