O backtesting é uma estratégia de negociação que envolve a tarefa de analisar dados históricos relacionados à oportunidade de investimento. Os resultados da investigação são comparados ao status atual do investimento. Isso é para determinar se há alguma indicação de tendências favoráveis. Aqui estão algumas informações sobre como o backtesting funciona, por que é importante trabalhar com dados precisos e o que pode acontecer se o backtesting for conduzido de maneira inadequada.
Uma das coisas principais para entender sobre o backtesting é que o processo depende muito da execução de simulações. Embora não seja incomum que qualquer investimento seja executado por meio de uma série de simulações com base no número de ações compradas ou vendidas, o conceito vai um pouco mais fundo com o backtesting. Não apenas as simulações são executadas com base no status atual das ações ou no desempenho das ações; simulações também são feitas com base no desempenho anterior do investimento. Essa milha extra de prever ciclos de negócios e níveis de desempenho com base no status anterior é então aplicada ao status atual do investimento.
O objetivo do teste retroativo é verificar se no passado existiam conjuntos semelhantes de circunstâncias aplicáveis ao estado atual do investimento. Em caso afirmativo, este pode ser um forte indicador de para onde o investimento provavelmente se moverá no futuro. Isso é especialmente verdadeiro se a combinação de dados e simulações anteriores indicar que o investimento esteve em um estado semelhante em várias ocasiões no passado e tendeu a se mover em uma direção específica na maioria das simulações.
Um dos perigos de conduzir o backtesting é que a confiabilidade dos resultados está diretamente relacionada à qualidade dos dados históricos usados para executar as simulações de negociação. Dados incorretos ou incompletos tornarão rapidamente qualquer tentativa de reteste inútil. Além disso, é importante não desconsiderar nenhum aspecto do desempenho anterior do investimento, mesmo que o detalhe possa parecer inócuo. Quanto mais completos e detalhados forem os dados usados para conduzir o backtesting, maiores as chances de que as simulações apontem para uma conclusão viável sobre como o investimento será negociado no futuro.
O teste das costas não é um exercício que pode ser realizado em cinco minutos ou menos. Além disso, a quantidade de detalhes que deve ser aplicada pode ser extensa. Para as pessoas que desejam uma resposta rápida e não estão interessadas em vasculhar a documentação anterior sobre o nível de desempenho, o backtesting pode parecer um grande problema com muito pouco retorno. Ainda assim, no caso de fazer um grande investimento, dedicar algum tempo para fazer o backtesting é uma forma de garantir que o investimento seja sólido e com probabilidade de crescer no futuro.