Backtesting ist eine Handelsstrategie, bei der historische Daten in Bezug auf die Anlagemöglichkeit analysiert werden. Die Ergebnisse der Untersuchung werden dann mit dem aktuellen Stand der Investition abgeglichen. Damit soll festgestellt werden, ob es Hinweise auf günstige Trends gibt. Hier finden Sie einige Informationen darüber, wie Backtesting funktioniert, warum es wichtig ist, mit genauen Daten zu arbeiten und was passieren kann, wenn das Backtesting unsachgemäß durchgeführt wird.
Eines der wichtigsten Dinge, die Sie beim Backtesting verstehen sollten, ist, dass der Prozess in hohem Maße auf der Ausführung von Simulationen beruht. Obwohl es nicht ungewöhnlich ist, dass eine Anlage eine Reihe von Simulationen auf der Grundlage der Anzahl der gekauften oder verkauften Aktien durchläuft, geht das Konzept beim Backtesting etwas tiefer. Simulationen werden nicht nur basierend auf dem aktuellen Stand der Aktien- oder Aktienentwicklung durchgeführt; Simulationen werden auch über die vergangene Wertentwicklung der Investition durchgeführt. Diese zusätzliche Meile an Vorhersagen von Handelszyklen und Leistungsniveaus basierend auf dem vergangenen Status wird dann auf den aktuellen Status der Investition angewendet.
Beim Backtesting geht es darum, zu sehen, ob es in der Vergangenheit ähnliche Umstände gegeben hat, die auf den aktuellen Stand der Investition zutreffen. Wenn dies der Fall ist, kann dies ein starker Indikator dafür sein, wohin sich die Investition in Zukunft wahrscheinlich bewegen wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Kombination von Daten aus der Vergangenheit und Simulationen darauf hindeutet, dass sich die Investition in der Vergangenheit mehrmals in einem ähnlichen Zustand befand und sich in den meisten Simulationen in eine bestimmte Richtung bewegte.
Eine der Gefahren bei der Durchführung von Backtests besteht darin, dass die Zuverlässigkeit der Ergebnisse direkt mit der Qualität der historischen Daten zusammenhängt, die für die Durchführung der Handelssimulationen verwendet werden. Falsche oder unvollständige Daten machen jeden Versuch eines Backtestings schnell wertlos. Es ist auch wichtig, keinen Aspekt der vergangenen Wertentwicklung der Anlage außer Acht zu lassen, auch wenn die Details harmlos erscheinen mögen. Je vollständiger und detaillierter die Daten sind, die für die Durchführung des Backtestings verwendet wurden, desto größer sind die Chancen, dass die Simulationen zu einer tragfähigen Schlussfolgerung über den zukünftigen Handel der Anlage führen.
Rückentests sind keine Übung, die in fünf Minuten oder weniger durchgeführt werden kann. Auch die Detaillierung, die angewendet werden muss, kann sehr umfangreich sein. Für Personen, die eine schnelle Antwort wünschen und nicht daran interessiert sind, sich durch die vergangene Dokumentation zum Leistungsniveau zu wühlen, kann das Backtesting wie eine große Mühe für sehr wenig Rendite erscheinen. Wenn Sie jedoch eine größere Investition tätigen, können Sie sich die Zeit für Backtests nehmen, um sicherzustellen, dass die Investition solide ist und in Zukunft wahrscheinlich wachsen wird.