Existem muitas estratégias de negociação de futuros de sucesso. Entre essas, nenhuma estratégia é comprovadamente a melhor. Também existem fortes razões matemáticas para preferir ter várias estratégias de negociação de futuros implementadas simultaneamente. Mesmo que o banco do trader não seja grande o suficiente para negociar de 12 a 20 diferentes futuros usando dois ou três sistemas em cada um, ele pode descobrir que diferentes classes de futuros precisam de diferentes estratégias de negociação.
As duas primeiras coisas que um trader deve observar são o capital de negociação e o tempo disponível. Se o negociante tiver uma aposta pequena, como $ 25,000, o sucesso no final do dia pode ser problemático. Usar um sistema mecânico pode reduzir ainda mais suas chances. Se o comerciante tiver dinheiro suficiente para sustentar sua família por um ano enquanto negocia, o day trading em $ 25,000 pode funcionar.
O comerciante deve considerar sua própria personalidade. Se ele precisa saber como as decisões de negociação são tomadas, um sistema de prateleira provavelmente não funcionará para ele. Normalmente, eles são conhecidos como sistemas de “caixa preta”, o que significa que os algoritmos de decisão não são divulgados. Se ele tem problemas com atenção ou tomada de decisão, uma abordagem de reconhecimento de padrão combinado com julgamento – um sistema discricionário – provavelmente não é uma boa opção quando combinada com day-trading.
Se a preferência de um trader em estratégias de negociação de futuros é por um sistema mecânico, a primeira coisa que ele precisa fazer é empregar estratégias de backtesting para ter certeza de que o sistema é lucrativo. Um comerciante discricionário precisa contratar alguém para treiná-lo ou para treinar a si mesmo. Embora o backtesting não seja algo que um sistema discricionário possa fazer, obter bastante prática é algo que o trader pode e deve fazer.
Ao avaliar as estratégias de negociação de futuros, o negociante precisará observar sua vantagem e quão grande é a maior perda. Os dados que o trader precisa gerar são: a porcentagem de vitórias (% W), a vitória média (AvgW), a perda média (AvgL) e a maior perda. A “margem” do trader é igual a% W * AvgW – (1-% W) * AvgL. Essa equação é conhecida como “expectativa matemática”.
Se a margem do trader for negativa ou muito pequena, operar dessa forma não vai funcionar. A renda média mensal do trader será o número de negócios por mês multiplicado por sua margem. Novamente, a quantidade de capital de negociação será importante: um day-trader com uma margem de $ 10 por negociação em três negociações diárias terá uma média de apenas $ 600 por mês se estiver negociando um contrato. Se ele puder negociar 10 contratos, seu lucro médio será de US $ 6,000 por mês, o suficiente em muitas cidades para sustentá-lo.
Ao escolher as melhores estratégias de negociação de futuros, o investidor precisa considerar seu bankroll e sua personalidade, bem como se o sistema ganha dinheiro. Não adianta comprar um sistema que dá um lucro enorme se não houver capital para implementá-lo. Poucas pessoas podem mudar sua personalidade para se adequar a um sistema de negociação; um sistema de negociação que requer decisões rápidas não funcionará para um profissional cujo processo de tomada de decisão é muito metódico e completo. Os sistemas são baratos; o capital comercial é caro. Se o sistema não funcionar, jogue-o fora e comece do zero.
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