“Risco de concentração” é um termo frequentemente usado nos círculos bancários e financeiros. O termo refere-se à relação entre o número de contas em aberto atendidas pelo banco e o número e tipo de devedores que receberam empréstimos da instituição. Os bancos procuram usar a avaliação deste tipo de risco financeiro para manter um equilíbrio razoável entre os depósitos à vista e o valor total dos empréstimos atualmente subscritos.
Além de considerar o valor nominal global dos empréstimos concedidos em relação ao número de contas servidas pelo banco, o risco de concentração também leva em consideração a natureza desses empréstimos. Isso inclui identificar se uma porcentagem significativa dos empréstimos tem objetivos semelhantes, como hipotecas ou empréstimos para automóveis. A classificação dos tipos de empréstimos e a determinação de quanto de uma porcentagem uma determinada classe de empréstimo representa no cálculo geral pode ajudar a determinar o nível de risco de concentração que o banco está atualmente carregando em um determinado setor econômico.
Idealmente, um banco desejará manter o risco de concentração em um nível relativamente baixo. Isso às vezes é administrado certificando-se de que os tipos de empréstimo mais arriscados representam apenas uma certa porcentagem do total de empréstimos atualmente ativos. Isso cria uma situação em que a inadimplência de um desses empréstimos mais arriscados tem menos impacto sobre a capacidade do banco de continuar a fornecer serviços aos seus clientes, uma vez que as perdas com um tipo de empréstimo são minimizadas pelo bom desempenho contínuo do outro tipos de empréstimo. Por sua vez, isso significa que o banco permanece financeiramente estável, carrega uma quantidade razoável de risco financeiro e não corre o risco de ter que fechar agências ou reduzir a gama de serviços oferecidos aos seus clientes.
Além de compreender os tipos de empréstimos e manter o equilíbrio entre esses tipos, é muito importante manter o valor monetário total dos empréstimos ativos em linha com os ativos do banco, para que a instituição se mantenha financeiramente viável. Por esse motivo, o número e o tipo de empréstimos concedidos podem mudar ao longo do tempo, com base no valor total dos depósitos de clientes em vários tipos de contas de clientes. Se um banco perder clientes e ver esses depósitos encolherem significativamente, é provável que a instituição reduza parcialmente a aprovação de novos pedidos de empréstimo até que o banco seja capaz de aumentar o total de depósitos mais uma vez. Se o banco continuar a perder clientes, o grau de risco de concentração aumentará, possivelmente a ponto de causar a falência do banco, uma vez que não tenha mais ativos em mãos para suportar adequadamente o valor total dos empréstimos subscritos.