La finanza matematica è un campo di matematica applicata che lavora con situazioni finanziarie reali per determinare modelli di prezzo e valori delle risorse. È l’estremo opposto dello studio teorico dell’economia finanziaria. In pratica, un economista finanziario studierà un fenomeno e presenterà esempi teorici di come si applicherebbe al mondo reale. Una persona nel campo della finanza matematica prenderebbe quella teoria e la applicherebbe a situazioni del mondo reale per ricavare valore o ottenere informazioni che genereranno profitto.
Lo studio della finanza matematica è iniziato all’inizio del 1900, ma il campo è decollato solo molti anni dopo. I primi utilizzi della finanza matematica hanno contribuito a generare portafogli azionari, una pratica ancora utilizzata oggi. Nella seconda parte del XX secolo, le persone hanno iniziato a utilizzare la scienza come mezzo per modellare interi mercati. Questa pratica culminò nella drastica crisi economica dell’inizio del 20° secolo e un significativo occhio nero per la scienza.
La scienza della finanza matematica studia la teoria economica applicata all’economia del mondo reale. Questo vale per tutte le forme di economia, dal prezzo delle azioni di una singola società fino a un mercato economico completo. Poiché il campo teorico dell’economia finanziaria continua a generare teorie in tutto il campo, la finanza matematica continua a trovare nuove vie di applicazione.
Su piccola scala, questa scienza è adatta per mettere insieme portafogli azionari. Utilizzando un modello matematico di base, è possibile raccogliere un gruppo di azioni che ha un rapporto guadagno/perdita molto elevato. Ciò significa che mentre alcuni titoli possono perdere e alcuni possono ristagnare, l’intero portafoglio fa soldi.
Prima della finanza matematica, il metodo escluso per mettere insieme un portafoglio era semplice trovare titoli ad alto rendimento. Questa pratica aveva un grosso svantaggio: sebbene fornisse reddito, non sosteneva le aziende più piccole. Poiché le aziende più piccole portano molta innovazione, i loro prezzi delle azioni hanno maggiori probabilità di ottenere guadagni rapidi e significativi. Prima dei modelli coinvolti nella finanza matematica, questi guadagni erano spesso fuori dalla portata degli investitori più conservatori.
Su larga scala, questa scienza tenta di simulare interi mercati. I modelli creati dalla finanza matematica attingono a un’ampia gamma di scienze diverse. Ad esempio, se una persona stesse mappando la crescita in un mercato agricolo, avrebbe bisogno di raccogliere dati storici e meteorologici, nonché informazioni finanziarie sul mercato. Tutte queste scienze disparate si uniscono per creare una simulazione del mercato nel suo insieme. Sulla base dei risultati del modello creato, gli investitori possono pianificare le loro strategie individuali.
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