Volatilitätsprognosen beziehen sich auf die Praxis von Anlegern, die versuchen, den Umfang der Kursbewegungen eines bestimmten Wertpapiers im Laufe der Zeit abzuschätzen. Die volatilsten Wertpapiere sind diejenigen, die sich über eine breite Palette von Kursen bewegen und dies oft in kurzer Zeit. Volatilitätsprognosen sind inhärent schwierig, da auch volatile Wertpapiere dazu neigen, unberechenbar zu sein, was Vorhersagen schwierig macht. Eine Möglichkeit, die Volatilität vorherzusagen, ist die Standardabweichungsmethode, die die Differenz zwischen den täglichen Kursen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und seinem Durchschnittskurs über denselben Zeitraum misst.
Anleger müssen das Konzept der Volatilität verstehen, bevor sie den Aktienmarkt übernehmen. Ein Anleger, der sich über einen langen Zeitraum in eine Aktie einbringen möchte, möchte wahrscheinlich nicht, dass sie während der gesamten Haltedauer unregelmäßig steigt und fällt. Risikoniveaus und Volatilitätsniveaus neigen dazu, sich proportional zueinander zu bewegen. Aus diesen Gründen ist die Volatilitätsprognose eine Fähigkeit, die die meisten Anleger versuchen sollten, zu entwickeln.
Die Essenz der Volatilität bedeutet, dass jedes Wertpapier, das sie in hohem Maße besitzt, täglich schwer zu beurteilen ist. Eine volatile Aktie kann Kurse haben, die fast zufällig auf und ab schwanken. Anleger versuchen oft, den Zeitpunkt dieser schnellen Bewegungen vorherzusagen. Volatilitätsprognosen sind insbesondere für Anleger erforderlich, die Daytrading betreiben, was häufig den Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb weniger Stunden erfordert.
Eine Methode, mit der Anleger Volatilitätsprognosen praktizieren, ist die Standardabweichungsmethode. Dies erfordert die Ermittlung des Durchschnitts des Kurses eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Sobald dies erreicht ist, muss der Preis jedes Tages im selben Zeitraum an diesem Durchschnitt gemessen werden. Die Differenz zwischen Tagespreis und Durchschnittspreis stellt die Tagesabweichung dar. Die Mittelung dieser Abweichungssummen liefert einen Betrag, der als Vergleichsbasis für die Volatilität verschiedener Aktien verwendet werden kann.
Eine weitere einfache Möglichkeit, wie ein unerfahrener Anleger selbst ein wenig Volatilitätsprognosen erstellen kann, besteht darin, die Preisbewegungen für die Wertpapiere, die er studieren möchte, jeden Tag aufzuzeichnen. Zeigt der Chart willkürlich auf- und absteigende Linien, ist die Volatilität des betreffenden Wertpapiers deutlich hoch. Eine stabilere Linie auf dem Chart weist auf ein relativ stabiles Wertpapier hin. Die Projektion dieser Charts in die Zukunft kann eine vernünftige Einschätzung der zukünftigen Preisbewegungen geben.