Les stratégies de trading quantitatives sont utilisées par les investisseurs qui croient que la fiabilité des informations statistiques est le facteur déterminant du potentiel d’actions spécifiques. Certaines stratégies sont basées sur les qualités réelles des sociétés qui émettent les actions et se rapportent à des informations glanées dans les rapports financiers. D’autres stratégies de trading quantitatives sont basées sur les tendances des mouvements de prix des actions elles-mêmes comme moyen de prédire les mouvements de prix futurs. Parfois, les investisseurs aiment se protéger contre de lourdes pertes en instituant un stop-loss pour toutes les transactions qu’ils effectuent, ce qui leur permet de sortir de toute position boursière qui pourrait mal tourner.
Les investisseurs ont à portée de main une mine d’informations sur toutes les actions à leur disposition. Certains investisseurs aiment utiliser des éléments de ces informations et les combiner avec leur propre expérience passée lorsqu’ils prennent des décisions d’achat et de vente. D’autres investisseurs aiment laisser les chiffres prendre les décisions à leur place, éliminant ainsi tout obstacle psychologique. Pour ce dernier groupe d’investisseurs, il existe de nombreuses stratégies de trading quantitatives qui se concentrent uniquement sur les chiffres.
Les investisseurs qui utilisent des stratégies de négociation quantitatives décident souvent d’acheter ou de vendre une action en fonction des impératifs du système qu’ils suivent. Certains de ces systèmes sont basés sur les sociétés qui émettent les actions. Les rapports de revenus et les bilans sont la source d’informations pertinentes pour de telles stratégies. Les chiffres bruts glanés à partir de ces informations peuvent être décomposés en ratios financiers qui mesurent pratiquement tous les aspects des opérations d’une entreprise.
En revanche, certains investisseurs choisissent d’ignorer les spécificités d’une entreprise au profit de suivre les tendances des prix. Ces investisseurs ont tendance à être des day traders et des swing traders qui cherchent à entrer et sortir de leurs positions en quelques jours dans le but de réaliser des bénéfices rapides. En conséquence, les stratégies de trading quantitatives qu’ils utilisent se concentreront probablement sur la volatilité d’une action, qui est une mesure de la vitesse à laquelle le prix évolue et de l’amplitude de son mouvement. Les systèmes de sélection d’actions de cette manière envoient souvent aux investisseurs des signaux d’achat ou de vente chaque fois qu’un cours d’action atteint un certain niveau.
L’un des inconvénients inhérents aux stratégies de trading quantitatives est qu’elles peuvent être lentes à réagir aux changements majeurs du marché. En conséquence, certaines stratégies peuvent conduire à plusieurs mauvaises transactions avant que des ajustements ne puissent être effectués. Pour cette raison, les investisseurs peuvent souhaiter mettre un stop-loss dans toute transaction qu’ils effectuent. Les stop-loss sont placés à un niveau où l’investisseur n’est plus à l’aise de rester dans une position spécifique et de courir le risque de perdre plus d’argent. Cela permet une certaine protection contre une stratégie potentiellement défectueuse.