La finance mathématique est un domaine de mathématiques appliquées qui travaille avec des situations financières réelles pour déterminer des modèles de tarification et des valeurs de ressources. C’est l’extrémité opposée de l’étude théorique de l’économie financière. En pratique, un économiste financier étudiera un phénomène et proposera des exemples théoriques de la manière dont il s’appliquerait au monde réel. Une personne dans le domaine de la finance mathématique adopterait cette théorie et l’appliquerait à des situations du monde réel afin d’en tirer de la valeur ou d’acquérir des informations qui généreraient des bénéfices.
L’étude de la finance mathématique a commencé au début des années 1900, mais le domaine n’a vraiment décollé que de nombreuses années plus tard. Les premières utilisations de la finance mathématique ont aidé à générer des portefeuilles d’actions, une pratique qui est encore utilisée aujourd’hui. À la fin du 20e siècle, les gens ont commencé à utiliser la science comme moyen de modéliser des marchés entiers. Cette pratique a culminé dans le ralentissement économique drastique du début du 21e siècle et un œil au beurre noir important pour la science.
La science de la finance mathématique étudie la théorie économique telle qu’elle s’applique à l’économie du monde réel. Cela s’applique à toutes les formes d’économie, du cours d’une seule société à un marché économique complet. Étant donné que le domaine théorique de l’économie financière continue de générer des théories à travers le domaine, la finance mathématique continue de trouver de nouvelles voies d’application.
À petite échelle, cette science est bien adaptée pour constituer des portefeuilles d’actions. À l’aide d’un modèle mathématique de base, il est possible de collecter un groupe d’actions ayant un rapport gain/perte très élevé. Cela signifie que même si certaines actions peuvent perdre et d’autres stagner, l’ensemble du portefeuille gagne de l’argent.
Avant la finance mathématique, la méthode à l’exception de la constitution d’un portefeuille était simple pour trouver des actions à haut rendement. Cette pratique présentait un inconvénient majeur: si elle fournissait des revenus, elle ne soutenait pas les petites entreprises. Étant donné que les petites entreprises apportent beaucoup d’innovation, le cours de leurs actions est le plus susceptible de réaliser des gains rapides et significatifs. Avant les modèles impliqués dans la finance mathématique, ces gains étaient souvent hors de la portée des investisseurs plus conservateurs.
À grande échelle, cette science tente de simuler des marchés entiers. Les modèles créés par la finance mathématique s’appuient sur un large éventail de sciences différentes. Par exemple, si une personne cartographiait la croissance sur un marché agricole, elle aurait besoin de rassembler des données historiques et météorologiques ainsi que des informations financières sur le marché. Toutes ces sciences disparates se réunissent pour créer une simulation du marché dans son ensemble. Sur la base des résultats du modèle créé, les investisseurs peuvent planifier leurs stratégies individuelles.