O software de backtesting é projetado para simular o quão bem uma estratégia de negociação específica teria funcionado em um período anterior específico. A ideia é dar algumas dicas sobre como a mesma estratégia funcionaria no futuro, embora, por definição, isso só possa ser uma previsão. Os segredos para escolher o software de backtesting correto incluem evitar erros pós-viciosos, procurar opções de personalização e evitar software produzido pelas mesmas pessoas que vendem um sistema de negociação.
A regra mais fundamental para escolher software de backtesting é usar pacotes que permitem que você use apenas dados que estariam disponíveis no momento. Não fazer isso cria um problema estatístico conhecido como erro pós-crítico, o que significa que a análise não reflete como um trader teria realmente tomado decisões ao executar uma estratégia. Um exemplo disso seria se o software funcionasse apenas com preços de fechamento; esta não é uma situação realista, pois no momento em que o preço ficou disponível para o comerciante hipotético tomar uma decisão, o mercado teria fechado!
A maneira mais precisa de evitar erros pós-preditivos é realizar o backtesting inteiramente manualmente. Como isso geralmente não é eficiente na prática, é importante usar um software que permita o máximo de personalização possível. Geralmente, quanto mais automatizado e rígido for o software, maior será a probabilidade de ele incluir erros pós-preditivos.
Outra maneira útil de usar o software de backtesting é procurar aplicativos que facilitem a reexecução da análise com uma variável alterada. Por exemplo, um trader pode estar planejando uma estratégia que inclui a venda de qualquer ação que tenha perdido 35% de seu valor. Uma boa aplicação será capaz de mostrar rapidamente que diferença teria feito nos resultados se o negociante tivesse vendido qualquer ação que perdeu 50% de seu valor. Além de testar se os fundamentos de uma estratégia parecem sólidos, essa personalização torna mais fácil testar uma estratégia contra as limitações da natureza humana. Embora um trader possa acreditar que a queda de 35% é “objetivamente” o melhor ponto para vender, ele pode perceber que, se executasse a estratégia para valer, ele ficaria tentado a deixar a ação cair ainda mais na esperança de um recuperação, simplesmente porque pode ser difícil admitir a derrota.
Os comerciantes devem ser particularmente cautelosos com qualquer software de backtesting produzido por uma empresa que também vende conselhos sobre qual sistema de negociação usar. Em parte, isso ocorre porque essas empresas ficarão tentadas a usar uma configuração de backtesting que é especialmente projetada para mostrar que seu sistema está funcionando bem. Mas mesmo quando as empresas não agem com tanto cinismo, pode ser que as limitações do software de backtesting que usaram tenham influenciado a escolha da estratégia de negociação recomendada.
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