Esistono fondamentalmente due tipi di software di trading azionario automatizzato: il software utilizzato dai fondi di trading e il software utilizzato dagli individui. L’utilizzo dei fondi software è sviluppato internamente e spesso si concentra sulla ricerca di piccoli vantaggi che possono essere sfruttati dalla velocità di esecuzione. Il software commercializzato per gli individui di solito ha un’interfaccia utente attraente e include una pagina di approfondimento del mercato, che mostra i prezzi bid e ask per un determinato titolo.
Il software di trading azionario automatizzato utilizzato dai fondi è solitamente scritto nel linguaggio informatico C++. È ottimizzato per la velocità di esecuzione, perché il software deve tenere traccia di migliaia di azioni, decidere quali acquistare o vendere, decidere quante acquistare e vendere, comunicare direttamente con il computer di scambio e controllare l’ora e il prezzo in modo che possa chiudere posizioni secondo necessità. I fondi che si affidano a tale velocità sono molto attenti a localizzare il computer di trading vicino alla borsa su cui sta negoziando. La piccola differenza nel tempo di esecuzione tra la distanza di 0.25 miglia (400 metri) e 2.5 miglia (4000 metri) di distanza può essere fondamentale per finanziare il trading.
Molti creatori di software di trading azionario automatizzato per individui hanno reso possibile al trader di scrivere e testare i propri algoritmi. Normalmente sono incluse routine pre-scritte per indicatori di analisi tecnica standard. La maggior parte ha una buona capacità di creazione di grafici e consente all’utente di tracciare linee di tendenza, utilizzare le frecce su e giù per contrassegnare le barre di interesse e permettergli di prendere appunti sul grafico stesso. Spesso i grafici possono essere salvati per riferimento futuro in formati standard, come .jpg o .bmp.
Alcuni creatori di software di trading azionario automatizzato per l’individuo offrono poco più della possibilità di inserire un paniere di ordini con il semplice tocco di un pulsante sullo schermo. Sebbene l’invio di un paniere di ordini possa essere uno strumento utile, questa funzione non deve essere confusa con la dimensione o la velocità degli ordini di paniere utilizzati dai fondi di negoziazione. Gli individui non possono competere con i fondi in un’arena commerciale se la velocità è l’unico criterio per il successo o il fallimento.
I sistemi di trading black box sono commercializzati a singoli trader che sono alla ricerca di software di trading azionario automatizzato. Un sistema a scatola nera significa che gli algoritmi non vengono divulgati. Questi sistemi possono venire con molti risultati di test che mostrano quanto successo hanno avuto in passato, ma l’acquirente attento vorrà sapere se c’è un corpo sostanziale di risultati per il trading in tempo reale, preferibilmente uno verificato da un tester indipendente. La ragione per insistere sui risultati verificati in tempo reale è che la maggior parte dei sistemi è facile da ottimizzare sui dati storici, generando così ottimi risultati, ma perderà denaro nel trading in tempo reale.
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