La finanza quantitativa applicata è un modo per determinare le tendenze utilizzate per decidere se un investimento vale il rischio. Questa branca dell’economia lavora con numeri reali che provengono da società reali per prendere decisioni che avranno un impatto diretto su profitti e investimenti. Altre forme di finanziamento sono spesso separate dai numeri rigidi o dall’impatto diretto sulle decisioni. Di conseguenza, le informazioni utilizzate e le decisioni prese dagli economisti della finanza quantitativa applicata sono spesso priorità molto alta per l’area di investimento di un’azienda.
Il mondo dell’economia è diviso in diversi modi. Una delle divisioni più basilari è tra quantitativa e qualitativa. Quantitativo si riferisce all’utilizzo di numeri concreti come punti focali dell’analisi, come il reddito di un’azienda in un periodo specifico o il numero di prodotti specifici venduti a dicembre. Qualitativo è l’esatto contrario; si concentra sugli intangibili, osservando come influenzano la situazione nel suo complesso. Ad esempio, un fattore qualitativo sarebbe il livello di felicità dei lavoratori e il modo in cui influisce sulla produttività.
Un’altra delle principali divisioni è tra economia applicata ed economia pura. Gli studi puri si concentrano su come il denaro, i sistemi aziendali e l’industria si influenzano a vicenda e sul mondo che li circonda. Questi studi utilizzano raramente dati del mondo reale e non forniscono risposte definitive a situazioni esistenti. L’economia applicata lavora direttamente con dati reali per osservare le cose che stanno accadendo nel mondo. Questi studi esaminano la redditività, le tendenze a lungo termine ei cicli di mercato per prevedere cosa accadrà al mercato in futuro.
Dalle suddette divisioni risulta chiaro il significato fondamentale di finanza quantitativa applicata; è un metodo per utilizzare numeri concreti per esaminare le situazioni del mondo reale. Questo tipo di economia si occupa principalmente di due aree: determinazione del prezzo dei derivati e calcolo della redditività. Queste due aree costituiscono una parte enorme degli investimenti, il che significa che la finanza quantitativa applicata viene utilizzata in qualche modo per la maggior parte delle transazioni di investimento.
La determinazione del prezzo dei derivati è generalmente la più semplice delle principali aree della finanza quantitativa applicata. Un derivato è un bene che ottiene il suo valore da un altro bene. Ad esempio, un’opzione su azioni non ha valore di per sé; il suo intero valore è connesso al titolo di cui all’opzione. In questo caso, la finanza quantitativa applicata viene utilizzata per vedere il valore di base dell’attività sottostante e decidere come tale valore cambierà nel tempo. Alla derivata viene quindi assegnato un valore che rappresenta la visione di ciò che accadrà in futuro.
La redditività è un po’ più complessa. In questo caso, la finanza quantitativa applicata tenta di vedere le tendenze di lungo e breve termine sia con l’asset studiato che con il mercato stesso. Quindi può fare una determinazione basata sulle tendenze passate che predireranno il valore dell’asset in futuro. Questo valore viene confrontato con il valore corrente per determinare se vale la pena investire nell’asset.
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