Es gibt mehrere Faktoren, die für jeden Anleger bei der Auswahl des besten Spread-Wettsystems für seine Bedürfnisse eine Rolle spielen. Angesichts der zunehmenden Volatilität, die traditionellere Anlageformen riskanter macht, wird Spread Betting zu einem viel populäreren Weg, um Gewinne aus der Wertentwicklung bestimmter Aktien, Märkte, Währungen oder Rohstoffe auf dem Weltmarkt zu erzielen. Ein gutes Spread-Wettsystem muss mehrere Elemente beinhalten, um den kurz- und langfristigen Erfolg zu optimieren. Dazu gehören unter anderem der Vertrag mit einem einzigen Spread-Wettunternehmen, das Sicherstellen, dass das Unternehmen eine Vielzahl von verfügbaren Wetten mit großzügigen Spreads anbietet, und dass der Anleger bei der Konfiguration der Wetten eine vollständige Palette von Marktanalysen anwendet.
Durch den Einsatz eines Spread Betting Systems kann ein Anleger die zunehmende Volatilität der Weltmärkte zu seinem Vorteil nutzen. Spread Betting ist eine der wenigen Anlagemethoden, die es Anlegern ermöglicht, sowohl von der schlechten Performance als auch von der hervorragenden Performance eines Anlagevehikels zu profitieren. Dieser Faktor macht den Einsatz eines Spread-Wettsystems in allen wirtschaftlichen Klimata praktikabel und profitabel. Es gibt bestimmte Strategien für Spread-Wetten, die Anlegern helfen können, die Aktivität zu nutzen, um die Renditen zu maximieren und das Verlustrisiko zu mindern. Eine Methode, die immer beliebter wird, ist die Short-Sell-Spread-Wettstrategie.
Mit einem Spread-Wettsystem für Leerverkäufe erzielt ein Anleger einen Gewinn, wenn eine Aktie, eine Anleihe oder ein anderes Anlageinstrument einen Verlust erleidet. Das Leerverkaufssystem ist der Vorgang, gegen die positive Wertentwicklung einer bestimmten Position zu wetten und dann einen Gewinn daraus zu machen, wenn die Aktie innerhalb des vom Anleger vorhergesagten Zeitfensters verliert. Wenn beispielsweise die Aktie von Unternehmen X für kurze Zeit gestiegen ist und sich unerwartet gut entwickelt hat, die Volumenanalyse jedoch zeigt, dass die Wertentwicklung auf dem Markt zu einer überhöhten Wertentwicklung führt, möchte ein Anleger diese Aktie leerverkaufen.
Wenn ein Anleger der Meinung ist, dass die Aktie von Unternehmen X um 3% fallen wird, und der Broker die Short-Position mit einem Spread von 2% angibt, wird jeder Verlust dieser Aktie über 2% dem Anleger einen Gewinn bringen. Es ist vergleichbar mit der Abdeckung des Spreads bei Wetten auf ein American-Football-Spiel. Ein Wetter kann darauf wetten, dass ein Team verliert und ein anderes gewinnt, aber der Spread hält die Dinge relativ ausgeglichen, da der Wetter mindestens die Differenz im Spread erhalten muss, um die Wette zu gewinnen.
Ein weiteres bei Spread-Betting-Investoren beliebtes Spread-Betting-System wird Arbitrage genannt, bei dem ein Spread-Angebot von zwei separaten Spread-Betting-Brokern für dieselbe Aktie oder dasselbe Anlagevehikel erhalten wird. Wenn, und nur wenn, das obere Ende des Spreads für den von dem einen angebotenen Kurs niedriger ist als das untere Ende des Spreads des anderen, kann ein Anleger auf beide wetten. Dies ermöglicht eine risikofreie Spread-Wette auf die Wertentwicklung einer bestimmten Aktie.
Wenn beispielsweise Broker A einen Spread von 1%-3% bei einem Verlust von GM-Aktien angibt und Broker B einen vorsichtigeren Spread von 1%-2%, kann ein Anleger die Spread-Wette arbitrieren und sicherstellen, dass der Einsatz bei am wenigsten bricht. Um dies zu tun, würde ein Anleger bei Broker A eine Wette platzieren, dass die Aktie steigt, und eine Wette bei Broker B, dass die Aktie fallen wird. Ob die Aktie steigt oder fällt, der Anleger ist abgesichert und wird je nach genauem Spread einen Gewinn erzielen.
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