Un ingénieur financier travaille pour des sociétés de services financiers en interne ou en tant que consultant externe. Des opportunités de carrière dans les secteurs de la recherche, universitaire et industriel peuvent également être offertes à une personne portant ce titre. La formation, les connaissances et l’expérience dans des domaines tels que les marchés financiers, la technologie financière et la finance informatique offrent à de nombreux ingénieurs financiers qualifiés des opportunités de carrière dans les principales sociétés de services financiers.
Les marchés financiers rejoignent les acheteurs et les vendeurs de produits financiers ou de titres. Les produits financiers et les titres sont des unités de capital ou de richesse négociables et le principal objectif d’un ingénieur financier. Il ou elle pourrait être impliqué dans l’achat et la vente de capital en personne, par exemple à la Bourse de New York (NYSE), ou en ligne, par exemple par l’intermédiaire de la National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) ou par le biais d’autres produits de gré à gré ( OTC).
Les principales tâches de carrière d’une personne occupant ce poste sont de créer de la richesse en échangeant le capital de l’entreprise, de créer de nouveaux produits financiers, de gérer et d’évaluer les risques et de gérer les portefeuilles d’investissement. L’ingénierie financière est la science mathématique des lois des produits financiers et des valeurs mobilières. Une solide compréhension des mathématiques appliquées et des modèles d’investissement est absolument nécessaire pour un ingénieur financier.
Le modèle de tarification des options Black and Scholes est un modèle d’investissement courant géré par un ingénieur financier et constitue un élément crucial de la théorie financière moderne. Fisher Black, Robert Merton et Myron Scholes ont créé le modèle en 1973 comme méthode de calcul de prix équitables pour des options telles qu’une option d’achat européenne. Une option d’achat européenne est un contrat dans lequel l’acheteur de l’option peut choisir d’acheter ou de ne pas acheter un produit financier au montant et au prix convenus.
Les opportunités de carrière dans la finance computationnelle nécessitent une solide connaissance pratique de la finance quantitative et la capacité de travailler avec la recherche appliquée. Les opportunités de carrière pour un ingénieur financier en recherche sont souvent disponibles car les anomalies de la vie réelle contredisent la recherche et les limites des données informatiques continuent d’exister. Ceux qui cherchent à travailler sur les marchés financiers peuvent trouver une carrière en tant que consultant en investissement interne ou externe ou gestionnaire de portefeuille. Tous les types d’investisseurs ont généralement besoin de services qui les aident à gérer leurs 401K.
Un ingénieur financier cherchant à travailler dans le domaine de la technologie financière peut trouver des opportunités de carrière dans les technologies de l’information (TI) en tant que concepteur de sites Web, ingénieur réseau, ingénieur logiciel ou développeur d’applications. Travailler avec des bases de données de haute performance dans la gestion et la mesure des risques opérationnels fait souvent partie d’une carrière en technologie financière. La compensation et le règlement des transactions financières font également souvent partie d’une carrière en technologie financière.