A gestão quantitativa da carteira ocorre quando um investidor escolhe os títulos que compõem sua carteira com base em dados estatísticos e numéricos. Esses dados são então inseridos em modelos baseados em desempenhos anteriores e probabilidades estatísticas para determinar as melhores opções de investimento e o momento de comprá-los e vendê-los. Os analistas encarregados da gestão quantitativa da carteira, conhecidos como quants, também julgam os níveis de risco associados a cada investimento possível em contraste com as recompensas potenciais. Embora a análise quantitativa ajude a eliminar as questões psicológicas das escolhas de investimento, pode ser lenta para reagir às mudanças repentinas do mercado.
Fazer as escolhas certas de investimento pode fazer a diferença entre um indivíduo com uma carteira robusta proporcionando estabilidade financeira no futuro e outro sem nada para mostrar para seu capital de investimento. Muitas pessoas gostam de fazer essas escolhas com base em experiências anteriores de investimento, eventos atuais ou apenas em seus próprios instintos. Outros acreditam no poder dos dados estatísticos e em sua capacidade de prever resultados futuros a partir de números passados e atuais. Essas pessoas provavelmente seriam as mais favoráveis ao gerenciamento quantitativo de portfólio.
Enquanto a maioria dos quants pode estar preocupada em escolher um título em vez de outro em um momento específico, o gerenciamento quantitativo de portfólio requer uma avaliação do quadro financeiro geral do investidor. Uma vez que o analista conhece a taxa de retorno esperada do investidor sobre seu investimento e seus níveis de risco aceitáveis, ele pode então começar a processar os dados para alcançar os resultados necessários. Os analistas quantitativos têm a capacidade de decompor estatisticamente um portfólio e determinar seus pontos fortes e fracos.
A vantagem de usar o gerenciamento quantitativo de portfólio é que ele elimina parte da tendência humana de questionar decisões acertadas. Ao confiar em fórmulas estatísticas comprovadas, um investidor pode ter uma chance melhor de retornar os lucros do que se ele próprio tentasse vencer o mercado. Embora a análise quantitativa não esteja isenta de riscos, os analistas podem apontar definitivamente para os resultados alcançados por diferentes fórmulas matemáticas e programas de computador ao apregoar os benefícios de confiar nos números.
Obviamente, a desvantagem da gestão quantitativa de portfólio é que ela exige que o investidor abra mão de grande parte do controle que, de outra forma, poderia ter sobre seu capital. Depender estritamente dos números é bom até que os números mudem repentinamente. Uma das principais preocupações com a análise quantitativa é que às vezes é lento para reagir a mudanças ocasionais do mar no mercado. No momento em que os ajustes são feitos, um investidor pode ter sofrido danos significativos em sua carteira.