Esistono due modi per classificare i sistemi di trading automatizzati. Uno è sulla base della divulgazione o meno degli algoritmi. Se gli algoritmi vengono divulgati, i sistemi vengono chiamati “sistema divulgato”. I sistemi di trading automatizzati che non vengono divulgati sono indicati come sistemi di “scatola nera”. Il secondo modo di classificare questi sistemi si basa sul tipo di algoritmo utilizzato.
Gli studi sui cicli, il breakout della volatilità e il breakout del prezzo sono gli algoritmi più popolari. Gli studi sui cicli riuniscono cicli di diverse lunghezze per prevedere i massimi e i minimi. I sistemi di break out della volatilità si concentrano generalmente sui momenti in cui un’azione o una merce ha una bassa volatilità, quindi entra nel mercato con un aumento della volatilità. I sistemi di ripartizione dei prezzi tracciano i prezzi più alti e più bassi per un periodo di tempo, quindi entrano nel mercato quando viene raggiunto un massimo o un minimo più alto.
Dopo che un sistema di trading automatizzato è entrato in una posizione, deve determinare quando uscire da quella posizione. Alcuni sistemi utilizzano una media mobile mentre altri la mantengono per un certo numero di periodi di tempo, quindi escono. Un altro approccio è quello di uscire non appena una posizione è redditizia o di uscire dopo che è stato raggiunto un certo livello di redditività. La maggior parte dei sistemi ha una quantità fissa di perdita che è la più grande perdita che il sistema è progettato per consentire. Il termine per tale importo è “stop loss”.
Ci sono molti programmi per computer venduti come strategie di trading black box. La maggior parte di essi viene venduta sulla base di “test retrospettivi”. Se non esiste una cronologia sostanziale del trading in tempo reale o una grande quantità di buoni risultati su dati diversi dai dati di backtest, come una simulazione Monte Carlo, l’utilizzo del sistema con denaro reale è una scommessa importante. Non è difficile mettere insieme alcune regole e quindi ottimizzare il sistema in cinque o dieci anni di dati di trading in modo che producano risultati strabilianti, ma è improbabile che un tale sistema sia redditizio nel trading del mondo reale.
Esistono sistemi di trading automatizzati redditizi. Sono stati creati da persone con una profonda conoscenza della fisica che lavorano al fianco di persone che hanno un’ottima conoscenza di come funzionano i mercati. I creatori lavorano per gruppi di investimento o di scambio che, per la maggior parte, mantengono un profilo basso. Come tutte le aree di trading o di investimento nei mercati, affidare il proprio denaro a un sistema di trading automatizzato e algoritmico dovrebbe essere fatto con grande cautela e solo dopo una ricerca approfondita.
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