Ein gleitender Durchschnitt-Chart wird verwendet, um die Stabilität eines Prozesses zu beurteilen. Es wird in verschiedenen Bereichen, einschließlich Konstruktion und Fertigung, verwendet, um geringfügige Bewegungen und Schwankungen in Prozessen über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren. Kontrolldiagramme mit gleitenden Durchschnitten sind ein wesentliches technisches Werkzeug für die meisten Aktien- und Rohstoffhändler, die sie zur Identifizierung von Markttrends und -umkehrungen verwenden. Trader verlassen sich auch auf diese Charts, um die Unterstützungs- und Widerstandszonen eines Vermögenswerts zu bestimmen und Stop-Loss-Werte festzulegen. Die beiden gebräuchlichsten Methoden zum Erstellen von gleitenden Durchschnitten für Diagramme sind die einfache Methode des gleitenden Durchschnittes und die exponentielle Methode des gleitenden Durchschnittes.
Variable Daten wie Kosten, Zeit und Preis werden verwendet, um die Punkte zu berechnen, die auf dem Diagramm des gleitenden Durchschnitts aufgetragen werden. Die einfache Methode des gleitenden Durchschnitts berechnet den Mittelwert oder den Durchschnitt einer Reihe von Datenpunkten. Dies kann im Aktien- und Rohstoffhandel demonstriert werden, indem eine Reihe von Schlusskursen verwendet wird, um ein einfaches 30-Tage-Diagramm mit gleitenden Durchschnitten zu erstellen.
Die Schlusskurse der letzten 30 Handelstage werden addiert und durch 30 geteilt. Die resultierende Antwort wird dann auf dem gleitenden Durchschnitt-Chart aufgetragen. Der nächste Punkt, der auf dem gleitenden Durchschnitt-Kontrolldiagramm eingegeben wird, wird berechnet, indem der älteste Schlusskurs fallengelassen und die neuesten Daten hinzugefügt werden. Wenn die auf dem Diagramm aufgetragenen Daten verbunden sind, beginnt sich eine Glättungskurve zu bilden. Der erste Tag auf diesem speziellen einfachen gleitenden Durchschnitt-Chart beginnt am dreißigsten Tag.
Der einfache gleitende Durchschnitt ist als nachlaufender Indikator bekannt, da die Preise dem Trend hinterherlaufen. Händler neigen dazu, sich nur dann auf dieses technische Instrument zu verlassen, wenn die Marktpreise in eine festgelegte Richtung nach oben oder unten tendieren. Einfache gleitende Durchschnitte sind in Märkten, die sich seitwärts bewegen, nicht so zuverlässig. Einige Händler kompensieren diese Schwäche, indem sie Charts mit gleitenden Durchschnitten mit der Methode des exponentiellen gleitenden Durchschnittes erstellen.
Das Diagramm des exponentiellen gleitenden Durchschnitts zeigt eine Bewegung an, die näher an der Richtung des vorherrschenden Trends liegt. Dies ist möglich, weil die komplexere Formel zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts dem neueren Preis oder der neuesten Variablen zusätzliches Gewicht verleiht. Indem dem aktuellen Preis zusätzliches Gewicht zugewiesen wird, zeigt das Diagramm des exponentiellen gleitenden Durchschnittes Daten an, die im Vergleich zu einem einfachen Diagramm des gleitenden Durchschnittes eine genauere Reaktion auf Preisänderungen zeigen. Da die Gewichtung durch den für die Berechnung des Charts verwendeten Zeitrahmen bestimmt wird, wird für längere Zeiträume weniger Gewicht verwendet und umgekehrt. Für den gleitenden 30-Tage-Durchschnitts-Chart kann die Gewichtung zum aktuellen Preis 7.52 % betragen, verglichen mit einer Gewichtung von 18.75 % für einen 10-Tage-Durchschnitts-Chart.
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