Il rischio di credito è il rischio che un debitore si assume accettando il rischio che un debitore sia inadempiente su un prestito. Esistono tre diversi tipi di rischio di credito e un sistema di rischio di credito si è evoluto per soddisfare le esigenze di ciascuno. Il primo tipo di rischio di credito è noto come rischio di insolvenza. Questo è il tipo più comune di rischio di credito. Il secondo tipo è noto come rischio di spread creditizio. Infine, i creditori e le imprese si preoccupano di un fenomeno noto come rischio di downgrade.
Il più comune dei sistemi di rischio di credito riguarda il rischio di credito noto come rischio di insolvenza. Quando si esegue un’analisi del rischio di credito per il rischio di insolvenza, la preoccupazione principale è che il debitore non sarà in grado di adempiere ai propri obblighi quando si tratta di rimborsare il debito in questione. In questi casi, viene generato un rapporto sul rischio di credito, basato sulla storia creditizia, sulle attività e sulle finanze del debitore.
Il rischio di spread creditizio richiede sistemi di rischio di credito che analizzino lo spread tra titoli, che sono privi di rischio, e alcune obbligazioni, che possono essere incredibilmente rischiose. Sebbene lo spread possa sembrare stabile prima dell’acquisto, è necessaria un’analisi del rischio di credito per prevedere eventuali variazioni dello spread dopo l’acquisto iniziale. Alcuni tipi di software per il rischio di credito sono disponibili per aiutare gli investitori e altri specialisti finanziari a prevedere i comportamenti in vari mercati, ma c’è sempre la possibilità di una scossa, come una crisi del credito.
I sistemi di rischio di credito sono utilizzati anche per analizzare il potenziale rischio di downgrade. Il rischio di downgrade si verifica quando esiste la possibilità che un’agenzia di rating abbassi il rating di un determinato debitore dopo l’emissione di un prestito. Questo rischio può essere notevolmente ridotto attraverso l’uso di un’analisi approfondita del rischio di credito. È importante che le storie di credito vengano analizzate attentamente e che venga utilizzato un programma di gestione del rischio di credito per fornire un’analisi dettagliata dei potenziali benefici rispetto alle potenziali perdite.
Tutti i sistemi di rischio di credito di successo svolgono una serie di funzioni chiave. In primo luogo, questi sistemi consentono agli utenti di mantenere un processo di concessione del credito solido e coerente. È anche importante che questi sistemi aiutino a creare un ambiente di rischio di credito adeguato a determinate situazioni. Poiché il rischio di credito è sempre una realtà, i sistemi di rischio di credito contribuiscono a creare un livello di rischio confortevole. Consentono agli utenti di impostare efficacemente i limiti di credito. Per ottimizzare il valore dei sistemi di rischio di credito, però, gli utenti devono garantire il rispetto di tali limiti.
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