La modellazione attuariale è il nome di un insieme di tecniche utilizzate nel settore assicurativo. Questi modelli sono composti da equazioni che rappresentano il funzionamento delle compagnie di assicurazione, tenendo conto delle probabilità degli eventi coperti dalle polizze e dei costi che ciascun evento presenta alla compagnia. Aiutano le aziende a decidere quali polizze prendere ea fissare i premi in base ai sinistri previsti che dovranno pagare. Sono importanti perché le compagnie di assicurazione li usano per mantenere solvibili le compagnie; i modelli prevedono i fondi che le aziende dovranno versare, quindi sanno quanti soldi devono incassare per coprire i costi.
Le compagnie di assicurazione sono organizzazioni che consentono agli assicurati di condividere i rischi tra loro. La compagnia riceve pagamenti, chiamati premi, in cambio della garanzia che darà denaro all’assicurato al verificarsi di un determinato evento. In effetti, tutti gli assicurati stanno dividendo il costo degli eventi che si verificano in ciascun periodo in modo che nessuno debba pagare l’intera spesa.
Un attuario è una persona che lavora per una compagnia di assicurazioni e garantisce che addebiti premi sufficienti per coprire i costi generali e le richieste di risarcimento presentate dagli assicurati. Gli attuari utilizzano approcci scientifici che combinano la teoria della probabilità, la teoria economica e altre discipline. Usano ipotesi comportamentali derivate da queste teorie per creare sistemi di equazioni che rappresentano gli eventi che accadono nel mondo reale. Questa pratica è chiamata modellazione attuariale.
I due tipi fondamentali di modelli utilizzati nella modellazione attuariale sono modelli deterministici e modelli stocastici. I modelli deterministici sono i più semplici dei due e sono stati i primi ad essere utilizzati. Usano stime delle probabilità per ogni evento e prevedono il numero di eventi che si verificheranno effettivamente in base a queste stime. I modelli stocastici consentono una maggiore casualità, ma richiedono più potenza di calcolo. Un computer simula gli eventi in un periodo centinaia o migliaia di volte e, in base ai risultati delle sue simulazioni, prevede quanti eventi accadranno.
Poco importa il tipo di modello utilizzato se l’attuario non ha buone informazioni sugli eventi che sta prevedendo. Nella modellazione attuariale, la probabilità di ogni evento e le equazioni che descrivono il comportamento delle persone sono cruciali per il successo del modello. Gli attuari revisionano costantemente i modelli in modo da fornire previsioni migliori.
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