Esistono molte strategie di trading di futures di successo. Tra queste, nessuna strategia è dimostrabilmente la migliore. Ci sono anche solide ragioni matematiche per preferire avere diverse strategie di trading di futures implementate simultaneamente. Anche se il bankroll del trader non è abbastanza grande per negoziare da 12 a 20 futures diversi utilizzando due o tre sistemi su ciascuno, potrebbe scoprire che diverse classi di futures necessitano di strategie di trading di futures diverse.
Le prime due cose che un trader deve considerare sono il capitale di trading e il tempo disponibile. Se il trader ha una piccola quota, come $ 25,000, il successo a fine giornata potrebbe essere problematico. L’uso di un sistema meccanico potrebbe ridurre ulteriormente le sue probabilità. Se il trader ha denaro sufficiente per sostenere la sua famiglia per un anno mentre fa trading, il day trading su $ 25,000 potrebbe funzionare.
Il commerciante deve considerare la propria personalità. Se ha bisogno di sapere come vengono prese le decisioni di trading, un sistema standard probabilmente non funzionerà per lui. In genere, sono i cosiddetti sistemi “scatola nera”, il che significa che gli algoritmi decisionali non sono divulgati. Se ha problemi con l’attenzione o il processo decisionale, un approccio basato sul riconoscimento del modello combinato con il giudizio – un sistema discrezionale – probabilmente non è adatto se combinato con il day-trading.
Se la preferenza di un trader per le strategie di trading sui futures è per un sistema meccanico, la prima cosa che deve fare è impiegare strategie di backtest per essere sicuro che il sistema sia redditizio. Un trader discrezionale deve assumere qualcuno che lo formi o che si formi da solo. Sebbene il backtesting non sia qualcosa che un sistema discrezionale può fare, fare molta pratica è qualcosa che il trader può e dovrebbe fare.
Nel valutare le strategie di trading sui futures, il trader dovrà considerare il vantaggio del trader e l’entità della perdita maggiore. I dati che il trader deve generare sono: la percentuale di vincite (%W), la vincita media (AvgW), la perdita media (AvgL) e la perdita maggiore. Il “margine” del trader è uguale a %W*AvgW – (1-%W)*AvgL. Questa equazione è nota come “aspettativa matematica”.
Se il margine del trader è negativo o molto piccolo, il trading in questo modo non funzionerà. Il reddito medio mensile del trader sarà il numero di operazioni al mese moltiplicato per il suo vantaggio. Anche in questo caso, la quantità di capitale di trading sarà importante: un day trader con un vantaggio di $ 10 per operazione su tre operazioni al giorno avrà una media di soli $ 600 al mese se sta negoziando un contratto. Se può permettersi di scambiare 10 contratti, il suo profitto medio è di $ 6,000 al mese, abbastanza in molte città per sostenerlo.
Nella scelta delle migliori strategie di trading sui futures, un trader deve considerare il suo bankroll e la sua personalità, nonché se il sistema guadagna denaro. Non ha senso acquistare un sistema che realizza un enorme profitto se manca il capitale per implementarlo. Poche persone possono cambiare la propria personalità per adattarsi a un sistema di scambio; un sistema di trading che richiede decisioni rapide non funzionerà per un trader il cui processo decisionale è molto metodico e completo. I sistemi sono economici; il capitale commerciale è caro. Se il sistema non funziona, buttalo via e ricomincia da capo.
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