Il existe de nombreuses stratégies de négociation à terme réussies. Parmi celles-ci, aucune stratégie n’est manifestement la meilleure. Il existe également de fortes raisons mathématiques pour préférer le déploiement simultané de plusieurs stratégies de trading à terme. Même si le rouleau de banque du trader n’est pas assez important pour négocier de 12 à 20 contrats à terme différents en utilisant deux ou trois systèmes sur chacun, il peut très bien constater que différentes classes de contrats à terme nécessitent des stratégies de négociation de contrats à terme différentes.
Les deux premières choses qu’un commerçant doit examiner sont le capital commercial et le temps disponible. Si le commerçant a une petite participation, telle que 25,000 25,000 $, le succès en fin de journée peut être problématique. L’utilisation d’un système mécanique pourrait réduire encore plus ses chances. Si le commerçant a suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins de son ménage pendant un an pendant qu’il négocie, le day trading sur XNUMX XNUMX $ pourrait fonctionner.
Le commerçant doit tenir compte de sa propre personnalité. S’il a besoin de savoir comment les décisions commerciales sont prises, un système prêt à l’emploi ne fonctionnera probablement pas pour lui. En règle générale, il s’agit de ce que l’on appelle des systèmes de «boîte noire», ce qui signifie que les algorithmes de décision ne sont pas divulgués. S’il a des problèmes d’attention ou de prise de décision, une approche de reconnaissance de formes combinée avec jugement – un système discrétionnaire – ne convient probablement pas lorsqu’elle est combinée avec le day-trading.
Si la préférence d’un trader dans les stratégies de trading à terme est pour un système mécanique, la première chose qu’il doit faire est d’employer des stratégies de backtesting pour être sûr que le système est rentable. Un commerçant discrétionnaire doit engager quelqu’un pour le former ou se former. Bien que le backtesting ne soit pas quelque chose qu’un système discrétionnaire peut faire, obtenir beaucoup de pratique est quelque chose que le trader peut et doit faire.
En évaluant les stratégies de trading à terme, le trader devra examiner l’avantage du trader et l’ampleur de la plus grosse perte. Les données que le trader doit générer sont: le pourcentage de gains (% W), le gain moyen (AvgW), la perte moyenne (AvgL) et la perte la plus importante. Le «bord» du trader est égal à% W * AvgW – (1-% W) * AvgL. Cette équation est appelée «espérance mathématique».
Si l’avantage du trader est négatif ou très faible, le trading de cette façon ne fonctionnera pas. Le revenu mensuel moyen du trader sera le nombre de transactions par mois multiplié par son avantage. Encore une fois, le montant du capital commercial sera important: un day-trader avec un avantage de 10 $ par transaction sur trois transactions par jour n’aura en moyenne que 600 $ par mois s’il négocie un contrat. S’il peut se permettre d’échanger 10 contrats, son bénéfice moyen est de 6,000 XNUMX $ par mois, suffisamment dans de nombreuses villes pour le soutenir.
En choisissant les meilleures stratégies de trading à terme, un trader doit tenir compte de sa bankroll et de sa personnalité ainsi que de la question de savoir si le système fait de l’argent. Il ne sert à rien d’acheter un système qui fait un énorme profit si l’on manque de capitaux pour le mettre en œuvre. Peu de gens peuvent changer leur personnalité pour s’adapter à un système commercial; un système commercial qui nécessite des décisions rapides ne fonctionnera pas pour un commerçant dont le processus de prise de décision est très méthodique et approfondi. Les systèmes sont bon marché; le capital commercial est cher. Si le système ne fonctionne pas, jetez-le et recommencez.